Aller au contenu

Test de Sargan

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Ceci est la version actuelle de cette page, en date du 13 septembre 2020 à 07:21 et modifiée en dernier par PAC2 (discuter | contributions). L'URL présente est un lien permanent vers cette version.
(diff) ← Version précédente | Voir la version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

Le test de Sargan ou test de Sargan-Hansen est un test statistique permettant de tester une hypothèse de suridentification dans un modèle statistique. Il est aussi connu sous le nom de test de Hansen ou test J. Le test de Sargan est construit sur l'hypothèse que le terme d'erreur ne doit pas être corrélé avec l'ensemble des variables exogènes si les instruments sont valides.

Bibliographie

[modifier | modifier le code]