Test Gamma
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Le Test Gamma ou Gamma de Kruskal et Goodman est un test non-paramétrique de corrélation qui est une alternative non-paramétrique au test de corrélation de Pearson. Il existe également deux autres alternatives non-paramétriques, le Tau de Kendall et le test de Spearman avec chacune leurs spécificités.
Conditions du test[modifier | modifier le code]
Le calcul de la statistique Gamma est préférable au R de Spearman ou au Tau de Kendall lorsque les données contiennent de nombreuses observations ex aequo. En termes d'hypothèses sous-jacentes, Gamma est équivalent au R de Spearman ou au tau de Kendall.
En résumé, Gamma est également une probabilité qui se calcule selon la formule suivante :
Avec la probabilité que le rang de deux variables soit identique et la probabilité qu'il diffère. Gamma est en fait équivalent au Tau de Kendall, à la différence que les ex aequo sont ici, explicitement pris en compte.
