Corrélation de Spearman

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Un coefficient de corrélation de Spearman de 1 est obtenu quand les deux variables comparées ont une relation parfaitement monotone, même si cette relation n'est pas linéaire. En revanche, la corrélation de Pearson (linéaire) n'est pas parfaite.

En statistique, la corrélation de Spearman ou rho de Spearman, nommée d'après Charles Spearman (1863-1945) et souvent notée par la lettre grecque (rho) ou est une mesure de dépendance statistique non paramétrique entre deux variables.

La corrélation de Spearman est étudiée lorsque deux variables statistiques semblent corrélées sans que la relation entre les deux variables soit de type affine. Elle consiste à trouver un coefficient de corrélation, non pas entre les valeurs prises par les deux variables mais entre les rangs de ces valeurs. Elle estime à quel point la relation entre deux variables peut être décrite par une fonction monotone. S'il n'y a pas de données répétées, une corrélation de Spearman parfaite de +1 ou -1 est obtenue quand l'une des variable est une fonction monotone parfaite de l'autre.

Voir aussi[modifier | modifier le code]