Test F

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En statistique, un test F est un terme générique désignant tout test statistique dans lequel la statistique de test suit la loi de Fisher sous l'hypothèse nulle.

Ce type de tests est souvent utilisé lors de la comparaison de modèles statistiques qui ont été ajustés sur un ensemble de données, afin d'identifier le modèle qui correspond le mieux à la population à partir de laquelle les données ont été échantillonnées.

Les tests F dits "exacts" sont ceux pour lesquels les modèles ont été ajustés aux données par la méthode des moindres carrés.

Le nom de cette catégorie de tests a été inventé par George Snedecor en l'honneur de Ronald Aylmer Fisher qui avait initialement développé le test de Fisher d'égalité de deux variances.

Exemple de test F[modifier | modifier le code]

Les tests F sont couramment utilisés pour étudier les cas suivants: