Test de Durbin-Watson

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : navigation, rechercher

Le test de Durbin-Watson est un test statistique destiné à tester l'autocorrélation des résidus dans un modèle de régression linéaire. Il a été proposé en 1950 et 1951 par James Durbin et Geoffrey Watson.

Conditions du test[modifier | modifier le code]

Procédure du test[modifier | modifier le code]

Autre tests d'autocorrélation[modifier | modifier le code]

Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques[modifier | modifier le code]

Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques[modifier | modifier le code]

Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]