Issu d'une famille de petite noblesse, il se convertit au protestantisme lors d'un séjour à Strasbourg. Il est ensuite ambassadeur de France auprès du roi de Danemark-Norvège de 1548 à sa mort en 1589, restant au même poste sous les règnes de cinq rois de France successifs. À partir de Copenhague, il tisse et entretient des liens diplomatiques avec tous les pays riverains de la mer Baltique. Il cherche notamment à y maintenir ou à y rétablir la paix afin que l'empereur du Saint-Empire ne puisse étendre son influence sur des pays affaiblis par des conflits. Ainsi, il joue un rôle important dans la négociation du traité de Stettin de 1570 qui met fin à la guerre nordique de Sept Ans. Danzay cherche aussi à développer le commerce français, jusqu'en Russie.
Ambassadeur protestant d'un roi catholique, inséré dans un réseau politique international protestant, il tente de concilier deux fidélités, à son roi et à ses convictions religieuses. Ainsi, il minimise le rôle de CharlesIX et de Catherine de Médicis dans le massacre de la Saint-Barthélemy et semble croire qu'HenriIII agit sous la contrainte contre les huguenots à la fin de son règne. Danzay promeut, sans succès, l'idée d'un synode général des protestants afin d'unir luthériens et calvinistes.
Payé très irrégulièrement, il est en proie à des difficultés financières croissantes qui finissent par réduire sa capacité d'action. Quand il meurt, au Danemark, il est criblé de dettes.
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