Test Q de Ljung-Box
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Test Q de Ljung-Box
| Type |
Portmanteau test (en) |
|---|---|
| Nommé en référence à |
Greta M. Ljung (en), George Box |
Le Test Q de Ljung-Box ou Test de Ljung-Box est un test statistique qui teste l'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1. Il s'agit d'un test asymptotique qui n'a donc qu'une puissance très faible dans le cadre de petits échantillons.
Hypothèses du test
[modifier | modifier le code]L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il n'y a pas auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r.
Procédure du test
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