Test de Breusch-Godfrey
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Test de Breusch-Godfrey
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Le test de Breusch-Godfrey est un test statistique qui teste l'autocorrélation de n'importe quel ordre. Il s'agit d'un test asymptotique qui teste directement la significativité du coefficient ρ dans la formule :
où est un bruit blanc avec le test de Wald.
Hypothèses du test[modifier | modifier le code]
L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il y a non auto-corrélation donc . L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation donc ρ différent de 0 avec toujours .
Procédure du test[modifier | modifier le code]
Autre tests d'autocorrélation[modifier | modifier le code]
Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques[modifier | modifier le code]
Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques[modifier | modifier le code]
- Test de Goldfrey-Breusch