Nassim Nicholas Taleb

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Nassim Nicholas Taleb

Description de l'image  Taleb's picture 001.png.
Naissance 1960
Amioun (Liban)
Nationalité Drapeau du Liban Libanais, Drapeau des États-Unis Américain
Institutions Université de Paris
Wharton School
Université Paris-Dauphine

Nassim Nicholas Taleb (né en 1960 à Amioun au Liban) est un écrivain et philosophe spécialisé en épistémologie des probabilités[1] et un praticien en mathématiques financières[1] libano-américain. Il est actuellement professeur d'ingénierie du risque à l'Institut polytechnique de l'université de New York[1],[2],[3].

Proche du mathématicien Benoît Mandelbrot et du psychologue Daniel Kahneman (prix Nobel d'économie 2002), Nassim Nicholas Taleb (dit « NNT ») est surnommé « le dissident de Wall Street »[4] sur les marchés financiers internationaux. Spécialisé dans l'évaluation des risques d’événements rares et imprévus, il a été courtier en bourse pendant 20 ans à New York et à Londres avant de devenir professeur.

Il est notamment le créateur de la théorie du cygne noir.

Biographie[modifier | modifier le code]

Nassim Nicholas Taleb naît dans une famille libanaise de confession grecque orthodoxe qui a perdu sa prééminence politique à cause de la guerre du Liban de 1975 qui l'a poussée à l'exode. Son père, le Dr N. Taleb, est oncologue et anthropologue. Son grand-père et son arrière-grand-père maternels ont tous deux été ministres au Liban. Son grand-père paternel fut juge de la cour constitutionnelle du Liban.

Taleb suit sa scolarité chez les jésuites français avant d'étudier la philosophie et les mathématiques pour approfondir sa connaissance des lois du hasard.

Il possède un Master of Business Administration de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, et un doctorat de l'université Paris-Dauphine[5].

Il a créé et vendu la société Empirica LLC (du nom du philosophe Sextus Empiricus) consacrée aux opérations de marchés financiers (trading) et laboratoire de recherche sur le risque. Dans son activité d'opérateur de marché d'options, Taleb dit avoir une approche non mathématique du risque et de l'incertain et dit n'avoir aucune confiance dans les modèles financiers utilisés par les universitaires.

Polyglotte, il maîtrise parfaitement le français, l'anglais et l'arabe classique. Il parle l'italien et l'espagnol. Il lit les textes en grec, latin, araméen, hébreu ancien et en écriture canaanite.

Travaux[modifier | modifier le code]

Scepticisme, rationalité, émotion[modifier | modifier le code]

Nassim Nicholas Taleb pense qu'il est avant tout un épistémologue de l'aléatoire et a écrit plusieurs livres devenus des succès mondiaux sur le risque et l'incertitude. Ses écrits concernent la philosophie, les mathématiques (en particulier les probabilités), la littérature et les sciences cognitives.

Il dit être un sceptique empirique. Il croit que les humains qu'ils soient scientifiques, économistes, historiens, financiers etc. surestiment la valeur des explications rationnelles faites a posteriori des évènements passés et sous-estiment l'importance majeure de l'inexplicable, de l'aléatoire dans les données issues du passé. Dans la lignée des philosophes sceptiques comme Sextus Empiricus, Al-Ghazali, Pierre Bayle, Montaigne, David Hume, Karl Popper il pense que le passé ne peut servir naïvement à prédire le futur.

Nassim Nicholas Taleb insiste sur le fait que l'évitement des risques n'est pas un acte rationnel mais intuitif, basé sur l'émotion. Dans son livre intitulé Le Hasard sauvage il en déduit :

« cela signifie que la pensée rationnelle sert très peu à éviter les risques. Elle semble essentiellement servir à rationaliser nos actes en leur injectant un peu de logique. »

Mandelbrot avait déjà mentionné cette caractéristique dès 1973 dans son article fondateur Formes nouvelles du hasard dans les sciences[6], mais avait par la suite été largement mobilisé par les applications des fractales à la synthèse graphique.

Mediocristan et Extremistan[modifier | modifier le code]

Dans son livre Le cygne noir, Nassim Nicholas Taleb distingue deux mondes régis par des statistiques différentes : le « mediocristan » et l'« extremistan ».

Dans le premier monde, la « moyenne » joue un rôle essentiel et un individu a peu d'impact sur la masse. Exemple : les statistiques liées au poids, à l'âge, à la taille. Même le plus grand individu du monde ne suffit pas à faire varier la moyenne globale. Il influence peu.

En revanche, dans le deuxième, l'« extrême » joue un rôle essentiel et un individu a un fort impact sur la masse. Exemple : l'argent. Même en sommant la richesse de toute une population, cette somme sera toujours perçue comme peu en comparaison de la fortune de Bill Gates.

Le référentiel est changé. Dans un monde médiocre, les extrêmes sont les erreurs. Dans un monde extrême, la masse est vue comme une erreur, une miette de l’extrême.

Concrètement, quel impact sur notre vision du monde ? Même si l’événement a peu de chance de se produire, son impact sera tel qu'il changera durablement le monde.

Loi gaussienne et de Mandelbrot[modifier | modifier le code]

Nassim Taleb remet en cause le modèle gaussien car il tend à sous-estimer la probabilité d'apparition d’événements à fort impact. Il prône plutôt des modèles reposant sur la loi de Mandelbrot ou la distribution de Pareto. Mais il insiste sur le fait que les probabilités des événements rares ne sont pas calculables quelle que soit la distribution, alors que leurs conséquences peuvent avoir une portée considérable.

Publications[modifier | modifier le code]

Essais philosophiques en anglais[modifier | modifier le code]

Essais philosophiques traduits en français[modifier | modifier le code]

  • Le hasard sauvage : Comment la chance nous trompe [« Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets »], Les Belles Lettres,‎ 2009, 371 p. (ISBN 978-2251443713)
  • Force et fragilité : Réflexions philosophiques et empiriques [« The Bed of Procrustes:Philosophical and Practical Aphorisms »], Les Belles Lettres,‎ 2010, 141 p. (ISBN 978-2251443942)
  • Le cygne noir : La puissance de l'imprévisible [« The Black Swan:The Impact of the highly improbable »], Les Belles Lettres,‎ 2010, 496 p. (ISBN 978-2251443959)
  • Antifragile : Les bienfaits du désordre [« Antifragile:Things That Gain from Disorder »], Les Belles Lettres,‎ 2013, 660 p. (ISBN 978-2251444765)

Publications techniques ou académiques[modifier | modifier le code]

Autres[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

  1. a, b et c (fr) « TALEB Nassim Nicholas, Présentation », Institut Jean-Nicod (consulté le 18 octobre 2013)
  2. (en) « Nassim Nicholas Taleb », Polytechnic Institute of New York University (consulté le 18 octobre 2013)
  3. (en) « The Inventory: Nassim Nicholas Taleb », The Financial Times,‎ 7 Juin 2013 (consulté le 18 octobre 2013)
  4. (fr) « Nassim Nicholas Taleb 1/4 : Le dissident de Wall Street », France culture,‎ 08 juillet 2013 (consulté le 18 octobre 2013)
  5. (fr) Nassim Taleb, Réplication d'options et structure du marché , Université Paris-Dauphine (lire en ligne)
  6. Mandelbrot Benoît, « Formes nouvelles du hasard dans les sciences », Économie Appliquée,. vol. 26, 1973, 307-319
  7. (en) Nassim Nicholas Taleb, « The Roots of Unfairness: the Black Swan in Arts and Literature », Journal of the International Comparative Literature Association,‎ novembre 2004 (consulté le 18 octobre 2013)
  8. (en) « A New Heuristic Measure of Fragility and Tail Risks: Application to Stress Testing », Social Science Electronic Publishing (consulté le 18 octobre 2013)

Lien externe[modifier | modifier le code]

(en) Site officiel de Nassim Nicholas Taleb