George Udny Yule

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George Udny Yule

Naissance
Morham
Décès
Cambridge
Nationalité Royaume-Uni
Diplôme University College de Londres

George Udny Yule (18 février 1871 en Écosse à Morham près de Haddington26 juin 1951 à Cambridge) était un statisticien écossais. Dans les années 1920, ses recherches sur les séries chronologiques l'amenèrent à formuler la notion de processus autorégressif. La distribution de Yule-Simon, nommée en son honneur, est une loi de probabilité discrète. George U. Yule est devenu membre de la Royal Society le 12 mai 1921.

Carrière académique[modifier | modifier le code]

Issu de la gentry écossaise, son oncle était le célèbre orientaliste Henry Yule. Udny Yule fréquenta une public school, Winchester College, avant d'être admis, âgé de seulement 16 ans, à l’University College de Londres en sciences de l'ingénieur. Il obtint l'autorisation d'effectuer une année d'études à Bonn dans le laboratoire de physique de Heinrich Rudolf Hertz ; de retour à Londres en 1893, il exerça d'abord comme préparateur pour l'un de ses anciens professeurs, Karl Pearson. Pearson commençait alors à s'intéresser aux statistiques et c'est tout naturellement que Yule se mit à ces études. Il devint professeur-assistant mais dès 1899 on lui offrait le poste plus lucratif d’examinateur. Cette année-là, il épousa May Winifred, dont il devait divorcer en 1912, leur union étant demeurée stérile[1]. Il publia, outre divers articles, un livre appelé à devenir un classique : Introduction to the Theory of Statistics (1911); cet ouvrage reprenait la matière des conférences qu’il avait données à l’University College en tant que Newmarch lecturer.

En 1912, Yule prit ses fonctions à la chaire de statistiques que l’Université de Cambridge venait de créer pour lui ; il occupera ce poste jusqu'à sa retraite prématurée. Au cours de la Première guerre mondiale, il travailla pour le Ministère de la Guerre, puis pour le Ministère de l'Agriculture. Une thrombose en 1931 le laissa handicapé et le força à une retraite prématurée. Ses contributions aux revues scientifiques s'interrompirent de même, mais dans les années 1940, il trouvait la force de se remettre à l'étude des statistiques pour les appliquer à la Littérature comparée ; ses réflexions furent rassemblées en un volume : The Statistical Study of Literary Vocabulary.

Œuvre scientifique[modifier | modifier le code]

Yule était un auteur prolifique, dont l'écrit le plus célèbre est certainement son traité Introduction to the Theory of Statistics, qui connut quatorze éditions. Yule s’intéressait à l'analyse quantitative des phénomènes sociaux : son premier article consacré aux statistiques parut en 1895 sous le titre On the Correlation of Total Pauperism with Proportion of Out-relief. C'était un membre actif de la Royal Statistical Society, qui fut récompensé de la médaille d'or Guy en 1911, et dont il fut même président en 1924-26.

Tout au long des années 1890, les seuls mathématiciens britanniques s'intéressant à la statistique mathématique furent Yule, Edgeworth et Bowley. Mais en 1897–99, une série d’articles de Yule sur la corrélation et la régression provoquait un regain d'intérêt dans la communauté scientifique nationale ; après 1900, Yule se tourna plus spécialement vers la notion de dépendance statistique mais ses idées sur la question étaient opposées à celles de Pearson et les deux hommes finirent par se brouiller. Yule pouvait s'appuyer sur la confiance de nombreux collègues, parmi lesquels le météorologue-agronome R. H. Hooker, l’épidémiologue Greenwood et l’agronome Frank Engledow. La redécouverte des Lois de Mendel lui inspira aussi de nombreuses publications.

Dans les années 1920, Yule produisit trois articles fondamentaux sur les séries chronologiques : On the time-correlation problem (1921), qui est une critique du lissage par différences divisées ; Why Do We Sometimes Get Nonsense Correlations between Time-series? (1926), une étude des anomalies de corrélation, et On a Method of Investigating Periodicities in Disturbed Series, with Special Reference to Wolfer's Sunspot Numbers (1927), où il préconise l'emploi d'un processus autorégressif pour modéliser la série chronologique du nombre de taches solaires, plutôt que la méthode du périodogramme de Schuster.

En 1925, Yule publia un article [2] où il décrit un processus stochastique dont la solution asymptotique est une distribution (en l'occurrence, celle des espèces et des sexes) dont la traîne est une loi de puissance. D’abord appelé « processus de Yule » (Herbert Simon), on parle aujourd'hui plutôt à son sujet d'« avantage cumulatif » ou d’« effet Saint-Matthieu ».

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Procès en divorce : cf. Frank Yates, « George Udny Yule. 1871-1951 », Obituary Notices of Fellows of the Royal Society, vol. 21, no 8,‎ 1952, p. 308 (DOI 10.1098/rsbm.1952.0020)
  2. « A Mathematical Theory of Evolution, based on the Conclusions of Dr. J. C. Willis, F.R.S. », Phil. Trans. R. Soc. Lond., série B, no 213,‎ 1925, p. 21-87 (DOI 10.1098/rstb.1925.0002, lire en ligne)

Sources[modifier | modifier le code]

  • (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Udny Yule » (voir la liste des auteurs)
  • Nicolas Bacaër, Histoires de mathématiques et de populations, Éditions Cassini, coll. « Le sel et le fer »,‎ 2008, 212 p. (ISBN 2-84-225-101-7), « Yule et l'Évolution ».