Robert Merton

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Ne pas confondre avec le sociologue américain Robert King Merton.
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Robert C. Merton
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Robert C. Merton
Naissance (74 ans)
New York (Drapeau des États-Unis États-Unis)
Nationalité américaine
Domaines finance internationale
Institutions MIT, Harvard
Diplôme université Columbia, Caltech, MIT
Renommé pour application des mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers, modèle Black-Scholes
Distinctions Prix Nobel d'économie en 1997, médaille Kolmogorov 2010

Robert C. Merton (né le à New York) est un économiste américain, connu pour avoir appliqué les mathématiques aléatoires en temps continu (intégrale d'Itō) à l'économie, et surtout à l'étude des marchés financiers. Il a reçu avec Myron Scholes le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel en 1997 pour sa participation à la conception du modèle de Black et Scholes de valorisation des options. Il est le fils du sociologue Robert King Merton.

Biographie[modifier | modifier le code]

Après des études de mathématiques à l'université Columbia puis au Caltech, il fait une thèse d'économie au MIT sous la direction de Paul Samuelson[1]. Il est ensuite professeur au même MIT et plus tard à Harvard.

Comme Myron Scholes, il a été dirigeant associé du hedge fund Long Term Capital Management, depuis sa fondation en 1994 à sa spectaculaire quasi-faillite en septembre 1998.

Distinction reçues[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

  1. Analytical optimal control theory as applied to stochastic and non-stochastic economics
  2. (en) http://www.kolmogorov.clrc.rhul.ac.uk/pastwinners.html

Liens externes[modifier | modifier le code]

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