Jean-Philippe Bouchaud

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Jean-Philippe Bouchaud

Naissance 1962
Paris (France)
Nationalité Drapeau : France française
Champs Physique statistique
Institutions CFM, École polytechnique
Diplôme ENS Ulm
Renommé pour Travaux sur la physique des systèmes désordonnés et la modélisation des risques financiers
Distinctions Prix IBM jeune chercheur
Médaille d'argent du CNRS

Jean-Philippe Bouchaud est un physicien français né en 1962. Il est le cofondateur et président de la société Capital Fund Management (CFM) et professeur à l'École polytechnique.

Biographie[modifier | modifier le code]

Né à Paris en 1962, Jean-Philippe Bouchaud étudie au lycée français de Londres. Reçu à l'École normale supérieure en 1981, il y effectue une thèse au laboratoire de Spectroscopie hertzienne. Il travaille pour le CNRS sur des problèmes de diffusion jusqu'en 1992, année de sa nomination au laboratoire Cavendish de l'Université de Cambridge. Un an plus tard, il rejoint le département de physique de l'état condensé au CEA[1] à Saclay. Pionnier de l'éconophysique[2], il fonde en 1994, avec Jean-Pierre Aguilar, la société Science et Finance qui fusionne avec Capital Fund Management (CFM)[3] en 2000. Expert au CEA jusqu'en 2006, il devient directeur de CFM tout en assurant l'enseignement de physique statistique de l'ESPCI ParisTech[4] de 1995 à 2008 puis devient professeur à l'École polytechnique[5]. Jean-Philippe Bouchaud étudie la physique des systèmes désordonnés, la matière granulaire, la statistique des mouvements boursiers et la modélisation des risques financiers[6],[7],[8]. Il critique la méthodologie utilisée, en particulier l'hypermathématisation de la modélisation au détriment de l'intuition, et un certain nombre de dogmes, comme celui d'efficience des marchés[9] ou celui du "risque nul" qui sous-tend le modèle de Black-Scholes de valorisation des options de couverture[10].

Distinctions[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • (en) Anomalous diffusion in disordered media: Statistical mechanisms, models and physical application, Jean-Philippe Bouchaud, Antoine Georges, Physics Reports

Volume 195, Issues 4-5, November 1990, Pages 127-293

  • Les caprices de marchés financiers : régularité et turbulences, Conférence à l'Université de tous les savoirs, 2000
  • (en) Lévy Statistics and Laser Cooling: How Rare Events Bring Atoms to Rest by François Bardou, Jean-Philippe Bouchaud, Alain Aspect and Claude Cohen-Tannoudji (Cambridge University Press, 2002)
  • (en) Theory of Financial Risk and Derivate Pricing, J-P Bouchaud, M. Potters (Cambridge University Press, 2003) (ISBN 0521819164)
  • (en) Complex Systems, Volume LXXXV: Lecture Notes of the Les Houches Summer School 2006 by Jean-Philippe Bouchaud, Marc Mézard and Jean Dalibard (Elsevier Science, 2007)
  • (en) Economics needs a scientific revolution, J-P Bouchaud : "Reliance on models based on incorrect axioms has clear and large effects. The Black–Scholes model for example, which was invented in 1973 to price options, is still used extensively. But it assumes that the probability of extreme price changes is negligible, when in reality, stock prices are much jerkier than this. Twenty years ago, unwarranted use of the model spiralled into the worldwide October 1987 crash; the Dow Jones index dropped 23% in a single day, dwarfing recent market hiccups."
  • (en) How markets slowly digest changes in supply and demand, JP Bouchaud, JD Farmer, F. Lillo in Handbook of financial markets: dynamics and evolution

 Par Thorsten Hens,Klaus Reiner Schenk-Hoppé (North Holland, 2009)

  • (en) Endogenous Dynamics of Markets: Price Impact, Feedback Loops and Instabilities, in Lessons from the Financial Crisis Edited By Arthur M. Berd (Risk Books 2010)
  • (en) Dynamical Heterogeneities in Glasses, Colloids, and Granular Media (International Series of Monographs on Physics) by Ludovic Berthier, Giulio Biroli, Jean-Philippe Bouchaud and Luca Cipelletti (Oxford University Press, 2011)
  • (en) Financial applications of random matrix theory: a short review, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters, in The Oxford Handbook of Random Matrix Theory

Edited by Gernot Akemann, Jinho Baik, and Philippe Di Francesco (Oxford University Press, 2011)

Références[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

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