Méthode des moments généralisée

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En statistique et en économétrie, la méthode des moments généralisée (en anglais generalized method of moments ou GMM) est une méthode générique pour estimer les paramètres d'un modèle statistique qui s'appuie sur un certain nombre de conditions sur les moments d'un modèle.

La méthode est une extension de la méthode des moments. Elle a été développée par Lars Peter Hansen en 1982 dans un article intitulé « Large sample properties of generalized method of moments estimators ».

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]