Paul Malliavin

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Paul Malliavin au congrès international des mathématiciens de 2006 à Madrid, avec Marie-Paule Malliavin

Paul Malliavin, né le à Neuilly-sur-Seine et mort le à Paris[1], est un mathématicien français.

Biographie[modifier | modifier le code]

En 1954, Paul Malliavin passe à Paris sa thèse, Sur quelques procédés d'extrapolation, sous la direction de Szolem Mandelbrojt. À partir de 1973 il est professeur à l'université Pierre et Marie Curie.

Il acquiert la célébrité en résolvant un problème important d'analyse harmonique (Impossibilité de la synthèse spectrale sur les groupes abéliens non compacts, en 1959). En analyse stochastique, le « calcul de Malliavin  » qu'il a fondé est de plus en plus utilisé en mathématiques financières depuis les années 1990. Malliavin l'avait introduit à l'origine en 1978 pour étudier la régularité des équations différentielles stochastiques. Ceci permit d'introduire la différentiation stochastique, complétant ainsi les intégrales stochastiques du calcul d'Itō. Il est aussi l'un des fondateurs de la géométrie différentielle stochastique et de la théorie du mouvement brownien sur les variétés riemanniennes (avec James Eells, Kiyoshi Itō et Paul-André Meyer).

Malliavin a été conférencier invité au congrès international des mathématiciens en 1962 à Stockholm et en 1982 à Varsovie. Il était membre de l'Académie des sciences.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Données biographiques, sur P. Malliavin, sur le site de l'Académie des sciences, incluant une notice de 1979 sur ses travaux.