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Le jeu propose d'incarner un pays au choix sur la période 1936-1947, et d'en prendre les décisions politiques, technologiques, militaires, de production et d'espionnage. Chaque pays est orienté par rapport à trois factions : les Alliés (France-Angleterre), l'Axe (Allemagne) et le Komintern (Union soviétique). Les ressources primaires sont l'énergie, le métal, les matériaux rares (caoutchouc, aluminium, etc.), et le pétrole. L'aspect militaire fait appel aux divisions, des brigades aux théâtres.
Le moteur est le Clausewitz Engine, introduit par Europa Universalis 3, et la carte est désormais en 3D. Par rapport à son prédécesseur, le jeu apporte un nouveau système politique approfondi (avec l'apparition de partis politiques), un système de simulation de gouvernement en exil, une carte subdivisée en plus de 15 000 provinces (alors que Hearts of Iron 2 en comptait 2 600), ainsi qu'un système législatif.
Scénarios
Il existe sept scénarios de départ dits « historiques » :
The Road to War démarre le et permet de construire une véritable stratégie pour la guerre mondiale à venir.
The Gathering Storm démarre le , soit un an jour pour jour avant le début de la Seconde Guerre mondiale.
Blitzkrieg démarre le , avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et le début de la Seconde Guerre mondiale.
Barbarossa démarre le , date du début de l'invasion de l'URSS par l'Allemagne nazie (Opération Barbarossa).
Day of Infamy démarre le , date de la bataille de Pearl Harbor (le nom du scénario se réfère au discours prononcé par Franklin Delano Roosevelt à la suite de l'attaque japonaise).
The Tide has Turned démarre le , après la bataille de Stalingrad, première défaite Allemande en Europe.
