Andrzej Ruszczyński

Biographie
Naissance	29 juillet 1951 (72 ans) Częstochowa
Nationalité	américaine
Domicile	New Jersey
Formation	École polytechnique de Varsovie
Activités	Mathématicien, problémiste, professeur d'université

Autres informations
A travaillé pour	Université Rutgers
Titre aux échecs	Maître international pour la composition échiquéenne (depuis 1988)
Directeur de thèse	Jacek Szymanowski (d)
Influencé par	Darinka Dentcheva (en)
Distinction	Prix George-B.-Dantzig

Andrzej Piotr Ruszczyński (né le 29 juillet 1951) est un mathématicien appliqué polono-américain, connu pour ses contributions à l'optimisation mathématique, en particulier la programmation stochastique (en) et l'optimisation averse au risque.

Formation et carrière[modifier | modifier le code]

Ruszczyński est né et a fait ses études en Pologne. En 1969, il remporte la XXe Olympiade mathématique polonaise^[1]. Après avoir obtenu en 1974 une maîtrise du Département d'électronique de l'Université de technologie de Varsovie, il rejoint l'Institut de contrôle automatique de cette école. En 1977, il obtient son doctorat pour une thèse sur le contrôle des systèmes à grande échelle, et en 1983 l'Habilitation, pour une thèse sur la programmation stochastique (en) non linéaire^[2]. En 1992, le président de la Pologne, Lech Wałęsa, décerne à Ruszczyński le titre d'État de professeur. De 1984 à 1986, Ruszczyński est chercheur invité à l'Institut de recherche opérationnelle de l'université de Zurich. En 1986-87, il est vice-directeur de l'Institut de contrôle automatique, et en 1987-1990, il est vice-doyen du département d'électronique de l'Université de technologie de Varsovie^[3].

En 1992, Ruszczyński est professeur invité au Département de recherche opérationnelle de l'Université de Princeton, en 1992-96, il dirige le projet Optimization under Uncertainty à l'Institut international d'analyse des systèmes appliqués (en), en 1996-97, il est professeur invité au Département de Génie industriel, Université du Wisconsin à Madison, et depuis 1997, il travaille à l'université Rutgers, où il occupe un poste de professeur au Conseil des gouverneurs de la Rutgers Business School (en)^[4]^,^[5].

Principales réalisations[modifier | modifier le code]

Ruszczyński a développé des méthodes de décomposition pour les problèmes de programmation stochastique, la théorie des contraintes de dominance stochastique (conjointement avec Darinka Dentcheva (en)), a contribué à la théorie des mesures de risque (en) cohérentes, conditionnelles et dynamiques (conjointement avec Alexander Shapiro) et a créé la théorie des mesures de risque de Markov ^[6]^,^[7]^,^[8]^,^[9]^,^[10]. Il est l'auteur de cinq livres et de plus de 100 articles de recherche^[11].

Prix et distinctions[modifier | modifier le code]

Il est élu membre de la promotion 2017 des Fellows de l'Institute for Operations Research and the Management Sciences^[12]. En 2018, Ruszczyński (conjointement avec A. Shapiro) reçoit le Prix George-B.-Dantzig^[13]^,^[14] de la Society for Industrial and Applied Mathematics et de la Mathematical Optimization Society ^[15].

Publications[modifier | modifier le code]

Livres (sélection)[modifier | modifier le code]

Andrzej Ruszczyński et Alexander Shapiro, Stochastic Programming, vol. 10, Philadelphia, Elsevier, coll. « Handbooks in Operations Research and Management Science », 2003, 700 p. (ISBN 978-0444508546)
Andrzej Ruszczyński, Nonlinear Optimization, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2006, xii+454 (ISBN 978-0691119151, MR 2199043)
Alexander Shapiro, Darinka Dentcheva et Andrzej Ruszczyński, Lectures on stochastic programming. Modeling and theory, vol. 9, Philadelphia, Society for Industrial and Applied Mathematics, coll. « MPS/SIAM Series on Optimization », 2009, xvi+436 (ISBN 978-0898716870, MR 2562798)

Articles influents[modifier | modifier le code]

Ruszczyński, A., A regularized decomposition method for minimizing a sum of polyhedral functions, Mathematical Programming 35 (1986) 309–333.
Mulvey, JM; et Ruszczyński, A., A new scenario decomposition method for large-scale stochastic optimization, Operations Research 43(1995) 477–490.
Ogryczak, W.; et Ruszczyński, A., Dual stochastic dominance and related mean—risk models, SIAM Journal on Optimization 13 (2002) 60–78.
Dentcheva, D.; et Ruszczyński, A., Optimization with stochastic dominance constraints, SIAM Journal on Optimization 14 (2003) 548–566.
Ruszczyński, A.; et Shapiro, A., Optimization of convex risk functions, Mathematics of Operations Research 31 (2006) 433–452.

Composition d'échecs[modifier | modifier le code]

Piotr Ruszczyński
2nd prix, Szachy, 1972

	a	b	c	d	e	f	g	h
8									8
7									7
6									6
5									5
4									4
3									3
2									2
1									1
	a	b	c	d	e	f	g	h

Mat en trois coups

Piotr Ruszczyński
1er prix, M. Vukcevich Mem. Ty., 2004

	a	b	c	d	e	f	g	h
8									8
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Mat en trois coups

Sous le nom de Piotr, Ruszczyński est connu comme un auteur de problèmes d'échecs portant le titre de Maître international de composition d'échecs de la FIDE ^[16] (depuis 1988). 29 ses problèmes de tous genres ont été sélectionnés pour les albums FIDE par la Commission permanente de la FIDE pour les compositions d'échecs.

Avec Jan Rusinek, Ruszczyński a co-écrit le livre :64 Polish Chess Compositions, Warszawa, Polski Związek Szachowy, 1989.

Références[modifier | modifier le code]

(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Andrzej Piotr Ruszczyński » (voir la liste des auteurs).

↑ (pl) « XX Olimpiada Matematyczna (rok szk. 1968/69) », 4 mars 2016.
↑ "Niektóre własności i metody rozwiązywania nieliniowych zadań programowania stochastycznego," Prace Naukowe - Politechnika Warszawska: Elektronika, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1982.
↑ History / About us / Faculty / FEIT - The Faculty of Electronics and Information Technology home page
↑ « Professor's Risk Model Helps Guide Decision Making in Uncertain Times — Rutgers FOCUS » [archive du 7 mai 2013] (consulté le 29 décembre 2012)
↑ « Andrzej Ruszczyński named Board of Governors Professor »
↑ John Birge et Francois Louveaux, Introduction to stochastic programming, New York, NJ, Springer, 2011, xxvi+485 (ISBN 978-1461402367, MR 2807730)
↑ Peter Kall et János Mayer, Stochastic Linear Programming: Models, Theory, and Computation, New York, NJ, Springer, 2011, xx+426 (ISBN 978-1441977281, MR 2744572)
↑ Higle, J. L., Stochastic programming: Optimization when uncertainty matters, Tutorials in Operations Research, INFORMS 2005, (ISBN 1-877640-21-2).
↑ Rockafellar, R. T., Coherent approaches to risk in optimization under uncertainty, Tutorials in Operations Research, INFORMS 2007, (ISBN 978-1-877640-22-3).
↑ Sagastizabal, C., Divide to conquer: decomposition methods for energy optimization. Mathematical Programming, Ser. B, 134, 2012, 187-–222.
↑ Andrzej Ruszczyński - Google Scholar Citations
↑ (en) « Fellows: Alphabetical List », Institute for Operations Research and the Management Sciences (consulté le 9 octobre 2019).
↑ SIAM
↑ MOS
↑ Dantzig Prize Ceremony, Bordeaux 2018
↑ International masters

Liens externes[modifier | modifier le code]

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- NUKAT
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Page d'Andrzej Ruszczyński à l'Université Rutgers. Contient une biographie, des aperçus de recherche, des conférences et des présentations.
[1] Article de la Rutgers Business School sur Ruszczyński.
Résultats de Andrzej Ruszczyński aux Olympiades internationales de mathématiques

[1] (pl) « XX Olimpiada Matematyczna (rok szk. 1968/69) », 4 mars 2016.

[2] "Niektóre własności i metody rozwiązywania nieliniowych zadań programowania stochastycznego," Prace Naukowe - Politechnika Warszawska: Elektronika, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1982.

[3] History / About us / Faculty / FEIT - The Faculty of Electronics and Information Technology home page

[4] « Professor's Risk Model Helps Guide Decision Making in Uncertain Times — Rutgers FOCUS » [archive du 7 mai 2013] (consulté le 29 décembre 2012)

[5] « Andrzej Ruszczyński named Board of Governors Professor »

[6] John Birge et Francois Louveaux, Introduction to stochastic programming, New York, NJ, Springer, 2011, xxvi+485 (ISBN 978-1461402367, MR 2807730)

[7] Peter Kall et János Mayer, Stochastic Linear Programming: Models, Theory, and Computation, New York, NJ, Springer, 2011, xx+426 (ISBN 978-1441977281, MR 2744572)

[8] Higle, J. L., Stochastic programming: Optimization when uncertainty matters, Tutorials in Operations Research, INFORMS 2005, (ISBN 1-877640-21-2).

[9] Rockafellar, R. T., Coherent approaches to risk in optimization under uncertainty, Tutorials in Operations Research, INFORMS 2007, (ISBN 978-1-877640-22-3).

[10] Sagastizabal, C., Divide to conquer: decomposition methods for energy optimization. Mathematical Programming, Ser. B, 134, 2012, 187-–222.

[11] Andrzej Ruszczyński - Google Scholar Citations

[12] (en) « Fellows: Alphabetical List », Institute for Operations Research and the Management Sciences (consulté le 9 octobre 2019).

[13] SIAM

[14] MOS

[15] Dantzig Prize Ceremony, Bordeaux 2018

[16] International masters

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