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Fausto Gozzi, né en 1965 à Viadana, est un mathématicien italien et professeur d'université.
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Biographie
Fausto Gozzi est diplômé en mathématique à l'Université de Pise, en 1987[1].
Il est professeur titulaire de mathématiques, pour l'économie et les finances, à l'Université Luiss (Rome, Italie). Ses sujets de recherche sont le contrôle optimal pour les systèmes déterministes et stochastiques, de taille finie et infini - et leurs applications à l'économie, à la finance, à l'assurance, à la dynamique des fluides - et les équations aux dérivées partielles (les équations de Bellman pour les problèmes du contrôle optimal).
Dans la finance il s'interesse aux problèmes des produits dérivés, à la gestion optimale des portefeuilles et aux modèles avec des capitaux hétérogènes.
Il est l'auteur de nombreux articles dans divers domaines : mathématique, économie et finance. Il a à son actif près de no 45 publications.
Publications (sélection)
Livres
- (it) Marco Castellani et Fausto Gozzi, Matematica di base per l'economia e l'azienda. Esercizi e temi d'esame svolti, Esculapio, , 464 p. (ISBN 978-8874881444)
- (it) Marco Buscema, Marco Castellani et Fausto Gozzi, Precorso di matematica, Esculapio, , 224 p. (ISBN 978-8874882267)
- (en) Giorgio Fabbri, Marco Fuhrman, Fausto Gozzi, Andrzej Święch et Giammario Tessitore, Stochastic optimal control in infinite dimension : dynamic programming and HJB equations, Cham, Springer International Publishing, , XXIII-916 p. (ISBN 978-3319530666, lire en ligne)
Articles
- (en) « Regularity of solutions of a second order Hamilton-Jacobi equation and application to a control problem », Communications in Partial Differential Equations, vol. 20, , p. 775-826 (lire en ligne).
- (en) « Global Regular Solutions of Second Order Hamilton–Jacobi Equations in Hilbert Spaces with Locally Lipschitz Nonlinearities », Journal of Mathematical Analysis and applications, vol. 198, , p. 399-443 (lire en ligne).
Articles en collaboration
- (en) Sandra Cerrai et Fausto Gozzi, « Strong solutions of Cauchy problems associated to weakly continuous semigroups », Differential and Integral Equations, Khayyam Publishing, vol. 8, , p. 465-486 (lire en ligne).
- (en) Emilio Barucci et Fausto Gozzi, « Technology adoption and accumulation in a vintage-capital model », Journal of economics, vol. 74, , p. 1-38 (lire en ligne).
- (en) Fausto Gozzi, Sivaguru S. Sritharan et Andrzej Święch, « Viscosity Solutions of Dynamic-Programming Equations for the Optimal Control of the Two-Dimensional Navier-Stokes Equations », Archive for rational mechanics and analysis, vol. 163, , p. 295-327 (lire en ligne).
- (en) Beniamin Goldys, Fausto Gozzi et Jan van Neerven, « On Closability of Directional Gradients », Potential Analysis, vol. 18, , p. 289-310 (lire en ligne).
- (en) Giorgio Fabbri et Fausto Gozzi, « Solving optimal growth models with vintage capital: The dynamic programming approach », Journal of Economic Theory, vol. 143, , p. 331-373 (lire en ligne).
- (en) Giorgio Fabbri et Fausto Gozzi, « Solving optimal growth models with vintage capital : The dynamic programming approach », Journal of Economic Theory, vol. 143, , p. 331-373 (lire en ligne).
- (en) Fausto Gozzi, Carlo Marinelli et Sergei Savin, « On controlled linear diffusions with delay in a model of optimal advertising under uncertainty with memory effects », Journal of Optimization theory and applications, vol. 142, , p. 291-321 (lire en ligne).
- (en) Marina Di Giacinto, Fausto Gozzi et Federico Salvatore, « Pension funds with a minimum guarantee: a stochastic control approach », Finance and Stochastics-Forthcoming, Department of Statistics-University of Bonn, , p. 297-342 (lire en ligne).
- (en) Elena Bandini, Tiziano De Angelis, Giorgio Ferrari et Fausto Gozzi, « Optimal dividend payout under stochastic discounting », Mathematical Finance, vol. 32, , p. 627-677 (lire en ligne).
Références
- Thèse : Controllo ottimale di equazioni di evoluzione tramite linearizzazione (Giuseppe Da Prato).
Liens externes
- Ressource relative à la recherche :
- (en + it) « Fausto Gozzi », sur scholar.google.it (consulté le ).
- (en) LUISS, « LIST OF PUBLICATIONS of Fausto Gozzi », sur docenti.luiss.it, (consulté le ).
