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Olivier Guéant

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Olivier Guéant
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Olivier Guéant est un mathématicien et entrepreneur français, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la théorie des jeux à champs moyens et des mathématiques financières.

Biographie

Ancien élève de l'École normale supérieure[1] et étudiant spécial de l'université Harvard, Olivier Guéant mène à la suite de ses études en mathématiques et en économie, une thèse de doctorat en mathématiques appliquées sur la théorie des jeux à champ moyen sous la direction de Pierre-Louis Lions, récompensée par le prix Rosemont Demassieux[2]. Il est par ailleurs diplômé de l'ENSAE et titulaire d'un master 2 d'économie de l'École d'économie de Paris[3].

En 2010, il fonde, avec Jean-Michel Lasry, Pierre-Louis Lions et Henri Verdier, MFG-Labs, société spécialisée dans la modélisation mathématique et le Big Data acquise par Havas Media (groupe Bolloré) en [4].

Il est depuis 2016 professeur de mathématiques appliquées à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne[5],[6] et professeur associé de finance à l'ENSAE[7].

Autres fonctions

  • 2016-2018 : Membre de l'Index Advisory Group d'Euronext
  • 2014-2017 : Membre du Scientific Advisory Board du Groupe Havas Media

Travaux

Théorie des jeux à champs moyens

Olivier Guéant a soutenu la première thèse sur la théorie des jeux à champs moyens. Il est notamment à l'origine des méthodes numériques de référence pour les jeux à champs moyens à Hamiltonien quadratique[8].

Mathématiques financières

Spécialiste de mathématiques financières, il a publié des articles et ouvrages sur la liquidité, l'exécution optimale et le market making, mais aussi sur le pricing et la gestion d'actifs[9]. Il a notamment, avec Charles-Albert Lehalle et Joaquin Fernandez-Tapia résolu les équations d'Avellaneda-Stoikov[10].

Il a par ailleurs travaillé avec Roger Guesnerie, Jean-Michel Lasry et Olivier David Zerbib sur la notion de taux écologique.

Numismatique

Olivier Guéant est par ailleurs spécialiste des jetons royaux et des essais monétaires et est à l'origine, avec Michel Prieur, de la classification Guéant-Prieur (GP.) des bustes royaux sur l'avers des jetons royaux entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle[11], complétant ainsi la classification de référence des revers de Feuardent datant du début du XXe siècle.

Publications

  • Bustes des rois et des reines de France sur les jetons de l'Ancien Régime, 2008, avec Michel Prieur
  • Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010, 2011
  • The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making, 2016
  • (en) « Optimal execution of accelerated share repurchase contracts with fixed notional », Journal of Risk, vol. 19,‎ (lire en ligne)

Récompenses

  • 2008 : Prix de l'AAENSAE pour ses travaux sur les taux d'intérêt écologiques (avec Olivier David Zerbib)
  • 2010 : Prix Rosemont-Demassieux de la chancellerie des universités pour ses travaux sur la théorie des jeux à champs moyen
  • 2016 : Prix IEF-FBF du meilleur article en finance (avec Charles-Albert Lehalle)

Références

  1. ↑ « Arrêté du 30 avril 2004 portant nomination d'élèves à l'Ecole normale supérieure (session 2003) », sur Legifrance.gouv.fr,
  2. ↑ « Chercheurs primés », sur Sciencesmaths.paris.fr
  3. ↑ Gaël Vautrin et Thierry Zakhia, « Les jeunes chercheurs trouvent leur voie », sur Lagefi.fr,
  4. ↑ « Rachat d’MFG Labs: entretien exclusif avec Dominique Delport, Havas Media », sur Frenchweb.fr,
  5. ↑ « Olivier Guéant », sur Univ-paris1.fr
  6. ↑ « JORFTEXT000033519579 », sur Steinertriples.fr,
  7. ↑ « Olivier Guéant », sur ensae.fr
  8. ↑ Olivier Guéant, « New numerical methods for mean field games with quadratic costs », sur aimsciences.org
  9. ↑ « Olivier Guéant », sur Scholar.google.fr
  10. ↑ Olivier Guéant, Charles-Albert Lehalle et Joaquin Fernandez-Tapia, « Dealing with the inventory risk: a solution to the market making problem », sur link.springer.com
  11. ↑ Olivier Guéant et Michel Prieur, Bustes des rois et reines de France sur les jetons de l'ancien régime, Paris, Les Chevau-légers, , 352 p.

Liens externes

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