Oldrich Vasicek

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Oldrich Vasicek
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Biographie
Naissance
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Oldřich Alfons VašíčekVoir et modifier les données sur Wikidata
Nationalités
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Activités
Autres informations
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Neuron Prize (d) ()Voir et modifier les données sur Wikidata

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Oldrich Vasicek, né en 1942, est un mathématicien et économiste tchèque.

Biographie

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Détenteur d'un doctorat en probabilités, il s'est réfugié aux États-Unis après le Printemps de Prague. Il a alors travaillé pour la banque Wells Fargo à San Francisco où il a fait la connaissance de Fischer Black et Myron Scholes dès 1970. Il a étendu leurs travaux à la dynamique des taux d'intérêt. Son article An Equilibrium of the Term Structure (caractérisation de l'équilibre des taux à terme) publié en 1977 dans le Journal of Financial Economics a fondé la théorie moderne des taux d'intérêt et facilité le développement considérable de ce marché.

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