Vecteur autorégressif
Le modèle à vecteur autorégressif (VAR) est un modèle économétrique qui permet de capturer les interdépendances entre plusieurs séries temporelles. Il s'agit de la principale catégorie de modèle statistique.
Concept
[modifier | modifier le code]Dans un modèle VAR, les variables sont traitées symétriquement de manière que chacune d'entre elles soit expliquée par ses propres valeurs passées et par les valeurs passées des autres variables[1]. De ce fait, les modèles VAR mobilisent des bases de données importantes[1].
Les modèles VAR ont pour avantage d'être libres de toute théorie économique ; ils n'appartiennent à aucun paradigme ni à aucune école de pensée. Ils sont ainsi une alternative aux restrictions des autres modèles, qui doivent se fonder sur des postulats théoriques[2]. Les modèles VAR ont ainsi une approche purement statistique à l'origine[3],[4]. Le caractère a-théorique des modèles VAR n'empêche toutefois pas une interprétation théorique des résultats[5].
Les modèles VAR ont été augmentés par la suite grâce à une nouvelle méthodologie appelée SVAR (VAR structurel)[6].
Historique
[modifier | modifier le code]Les modèles macro-économétriques accusent, dans les années 1970 notamment, des échecs répétés[3]. Ils sont soumis à la critique de Lucas, selon laquelle l'absence de micro-fondations dans ces modèles les rend inutiles. Le premier modèle à VAR est développé par Christopher Sims au début des années 1980. Ils sont aujourd'hui utilisés non seulement en économie, mais aussi dans le domaine de la santé[7].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Agnès Bénassy-Quéré, Benoît Cœuré, Pierre Jacquet et Jean Pisani-Ferry, Politique économique, De Boeck Supérieur, (ISBN 978-2-8073-3163-1, lire en ligne)
- Christopher Sims, « Macroeconomics and Reality », Econometrica, vol. 48, no 1, , p. 1–48 (DOI 10.2307/1912017, JSTOR 1912017, CiteSeerx 10.1.1.163.5425)
- Régis Bourbonnais, Économétrie - 11e éd., Dunod, (ISBN 978-2-10-082477-9, lire en ligne)
- Pierre-Olivier Beffy, Initiation à l'économie, De Boeck Supérieur, (ISBN 978-2-8041-5698-5, lire en ligne)
- Fabrice Collard et Patrick Fève, « Modèles VAR ou DSGE : que choisir ? », Économie & prévision, vol. n° 183-184, no 2, , p. 153–174 (ISSN 0249-4744, DOI 10.3917/ecop.183.0153, lire en ligne, consulté le )
- (en) Chicot Éboué, Finance, banque, microfinance: Où va la richesse créée ?, Éditions Larcier, (ISBN 978-2-8079-3117-6, lire en ligne)
- van der Krieke et al., « Temporal Dynamics of Health and Well-Being: A Crowdsourcing Approach to Momentary Assessments and Automated Generation of Personalized Feedback (2016) », Psychosomatic Medicine, , p. 1 (PMID 27551988, DOI 10.1097/PSY.0000000000000378)
