Paul Glasserman
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Yu-Chi Ho (en) |
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Paul Glasserman est un mathématicien américain né en 1962, spécialisé en statistique, stochastique et mathématiques financières, notamment dans les méthodes de Monte Carlo, et la tarification des produits dérivés.
Biographie[modifier | modifier le code]
Glasserman a obtenu son baccalauréat ès arts à l'université de Princeton en 1984. Il a obtenu son doctorat (Ph.D.) en 1988 à l'université Harvard. Il a ensuite travaillé d'abord aux Laboratoires Bell. Depuis 1991, il est professeur à la la Columbia Business School de l'université Columbia.
Publications[modifier | modifier le code]
Les publications de Glasserman incluent le livre intitulé Monte Carlo Methods in Financial Engineering, pour lequel il a reçu le prix Frederick W. Lanchester en 2006 et le prix I-Sim Outstanding Publication Award en 2005.
Prix, distinctions et responsabilités[modifier | modifier le code]
Glasserman était bénéficiaire d'un Presidential Young Investigator Award de 1994 à 1999, d'un IBM University Partnership Award de 1998 à 2001, et en 1992 récipiendaire du TIMS Outstanding Simulation Publication Award ; il a reçu le prix Erlang en 1996, et en 2006 le IMS Médaillon de l'Institute of Mathematical Statistics. Il est également membre du FDIC Center for Financial Research depuis 2004. Il a reçu le prix Wilmott en 2004 « for Cutting-Edge Research in Quantitative Finance » et le prix Quant of the Year 2007 du magazine Risk . Il a été nommé INFORMS Fellow en 2008. En 1994 et 2000, il a reçu le Prix du doyen pour l'excellence en enseignement. En 2020, il a reçu le prix de l'ingénieur financier de l'année.
Glasserman est membre du comité de rédaction de Finance & Stochastics, Mathematical Finance, Journal of Computational Finance et SIAM Journal on Financial Mathematics .
Il est membre du Education and Standards Committee de l'association PRMIA (Professional Risk Managers International Association) et siège également à son conseil consultatif académique.
Publications[modifier | modifier le code]
- Paul Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer, , 602 p. (ISBN 0-387-00451-3)
- Paul Glasserman et Mark Nathan Broadie, Hedging with trees : advances in pricing and risk managing derivatives, Risk, , 262 p. (ISBN 0-585-19599-4)
- Paul Glasserman, Gradient estimation via perturbation analysis, Kluwer Academic Publishers, coll. « The Springer International Series in Engineering and Computer Science », , 244 p. (ISBN 0-7923-9095-4)
Liens externes[modifier | modifier le code]
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