Discussion:Théorie de la décision
à recycler[modifier le code]
le contenu ne correspond qu´à un exemple particulier de la théorie de la décision dans un contexte économique, et qui est beaucoup trop développé (n´a pas sa place ici). la théorie en elle même n´est pas présentée... Autant dire que cet article est vide. Sylenius 13 juillet 2007 à 18:07 (CEST)
- Bonjour, cet article est vide en effet, ce que signale le bandeau ébauche qui est peut-être plus approprié que à recycler (recycler quoi s'il n'y a rien ?). N'hésitez pas ceci étant à l'améliorer. Chrisd 14 juillet 2007 à 01:50 (CEST)
En bourse, les termes comme "Support technique" ou "Résistance" sont utilisés pour caractériser le cours d'un titre. Je suppose que le franchissement de ses seuils à la baisse (ou à la hausse) est une information à prendre en compte pour une décision d'achat/vente du titre. Quelle est la théorie mathématique derrière ces termes ?
Plan du nouvel article[modifier le code]
Il faut trouver un plan avant de pouvoir réécrire l'article.
Voici un ensemble d'éléments qui, à mon humble avis, devront figurer dans l'article final :
- Introduction de la notion de préférence et des enjeux qui sont liés. (+ axiomes de rationalité(transitivité, complétude et continuité) éventuellement)
Section 1 : Décision dans le risque et l'incertain
Sous-section 1.1 : Décision dans le risque
-> Critère d'espérance de gain et paradoxe de St-Pétersbourg -> Théorie d'espérance d'utilité (Von Neumann Morgenstern) -> Théorie des probabilités subjectives (modèle de Savage si mes souvenirs sont exacts ?) -> Paradoxe d'Allais et modèle RDU -> Paradoxe de la grippe asiatique et extension de Kahneman et Twersky (je ne sais plus comment on écrit leurs noms) avec le point de référence
Sous-section 1.2 : Décision dans l'incertain
-> Paradoxe d'Elsberg et aversion pour l'ambiguité -> Modèles qui prennent en compte cette aversion (je ne suis pas très spécialiste de cette partie)
Section 2 : Décision dans le temps
-> Modèle de Samuelson d'utilité escomptée -> Incohérence temporelle et taux d'escompte décroissant -> Modèles à escompte hyperbolique et quasi-hyperbolique
Section 3 : Décision multi-critères
-> Intégrale de Choquet A compléter : mes connaissances sont proches de zéro dans ce domaine.
N'hésitez pas à remanier ce plan !
Horyon (d) 26 juin 2008 à 09:35 (CEST)
Je dirai une section 4 sur la décision multi-attributs et la modèle de GAI-décomposition de Fishburn pour prendre en compte les indépendances conditionnelles entre les différents attributs, et peut-être un passage sur les réseaux GAI permettant d'optimiser le choix de la décision préférée tout en gardant une représentation compacte des préférences
- . Il faudrait aussi ajouter une section sur la décision en univers certain dans un cadre statique. --PAC2 (d) 4 avril 2012 à 15:55 (CEST)
- Il me semble qu'il faudrait commencer par la théorie dans le cadre certain et non répété: axiomatique du choix rationnel et préférences révélées. Ca doit etre ça la section 1. --Ecrinet (discuter) 21 novembre 2018 à 09:08 (CET)
Clarté et exemples[modifier le code]
Cet article pourrait sans doute être rendu plus accessible, notamment à l'aide d'exemples clairs.
Sourçage[modifier le code]
Patastronch : Merci pour vos contributions. Pensez à bien citer vos sources pour que le contenu soit vérifiable. Voir Wikipédia:Citez vos sources PAC2 (discuter) 4 janvier 2021 à 21:13 (CET)
- Article du projet Économie d'avancement ébauche
- Article du projet Économie d'importance maximum
- Article du projet Mathématiques d'avancement ébauche
- Article du projet Mathématiques d'importance élevée
- Article du projet Probabilités et statistiques d'avancement ébauche
- Article du projet Probabilités et statistiques d'importance élevée