Pont brownien

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Simulations de deux ponts browniens standard indépendants (en rouge et en vert)

Un pont brownien standard est un objet mathématique issu de la théorie des probabilités. C'est un processus stochastique à temps continu de loi celle d'un processus de Wiener et conditionné à s'annuler en 0 et en 1. À ne pas confondre avec l'excursion brownienne.

Le pont brownien standard est ainsi également appelé « mouvement brownien attaché » ("tied down Brownian motion" en anglais), « mouvement brownien attaché en 0 et 1 » ("Brownian motion tied down at 0 and 1" en anglais) ou « mouvement brownien épinglé » ("pinned Brownian motion" en anglais)

Le pont brownien (non standard) est une généralisation du pont brownien standard en utilisant le conditionnement par l’événement .

Définition[modifier | modifier le code]

Un pont brownien standard est un processus stochastique à temps continu dont la loi est celle d'un processus de Wiener (modèle mathématique du mouvement brownien) sachant l’événement . Il s'agit d'un processus aléatoire gaussien, c'est-à-dire que la loi de probabilité de tout vecteur , conditionnellement à , est gaussienne. Il est alors caractérisé par sa moyenne et sa covariance :

Remarque : l'événement est de probabilité nulle. Considérons alors l’événement de probabilité non nulle. On peut ainsi considérer la loi conditionnelle du mouvement brownien sachant . La convergence en loi suivante (propriété 12.3.2. du livre de R. Dudley[1]):

permet de donner un sens rigoureux à la définition du pont brownien.

Relations avec d'autres processus stochastiques[modifier | modifier le code]

Relations avec le mouvement brownien[modifier | modifier le code]

Propriété 1

Si est un processus de Wiener (ou mouvement brownien), alors le processus défini par est un pont brownien standard.

Réciproque

Si est un pont brownien standard et Z une variable aléatoire normale, alors les processus et définis par :

sont des processus de Wiener.

Propriété 2

Si est un processus de Wiener, alors le processus défini par est un pont brownien standard.

Réciproque

Si est un pont brownien standard, alors le processus défini par est un processus de Wiener.

Relations avec l'excursion brownienne[modifier | modifier le code]

en haut : simulation d'un pont brownien standard (en utilisant la Propriété 1). Le changement de couleur correspond à l'emplacement du minimum.
en bas : simulation de l'excursion brownienne associée (en utilisant la Propriété 3).

Le pont brownien et l'excursion brownienne sont deux objets mathématiques différents mais l'un peut se construire à partir de l'autre[2].

Définissons la transformée de Verwaat d'une fonction continue par

Intuitivement, la trajectoire de est celle de sur mais coupée au temps et où les deux parties sont inversées.

Propriété 3

Supposons que désigne un pont brownien standard et le temps aléatoire (presque sûrement unique) où atteint son minimum. Alors le processus défini par a pour la loi celle de l'excursion normalisée du mouvement brownien. De plus est indépendante de et est de loi uniforme sur .

Intuitivement, l'excursion brownienne normalisée est construite à partir d'un pont brownien en le coupant en son minimum et en inversant les deux parties obtenues.

Réciproque

Supposons que désigne une excursion normalisée du mouvement brownien et une variable aléatoire indépendante de et de loi uniforme sur . Alors le processus défini par a pour loi celle du pont brownien. De plus est l'unique temps en lequel atteint son minimum.

Expression sous forme de diffusion[modifier | modifier le code]

Le pont brownien peut être exprimé comme un processus de diffusion. En effet, si est un mouvement brownien standard, la solution de l'équation différentielle stochastique :

munie de la condition initiale a la même loi que le pont brownien. Notamment, le processus est markovien, ce qui n'est pas clair à partir de la définition de comme mouvement brownien conditionné par sa valeur finale.

Relation avec le processus empirique[modifier | modifier le code]

D'après le théorème de Donsker, si les variables d'un échantillon ont une fonction de répartition continue, le processus empirique

converge en loi vers le pont brownien.

Propriétés[modifier | modifier le code]

désigne un pont brownien standard.

Propriété 4 (temps d'atteinte)

Soit un nombre réel alors

Propriété 5 (loi du supremum)

Soit un nombre réel strictement positif alors

C'est cette propriété qui est à l'origine du test de Kolmogorov-Smirnov.

Propriété 6

Soient deux nombres réels strictement positifs alors

Propriété 7

Soit un nombre réel strictement positif alors

Généralisation[modifier | modifier le code]

Il est possible de généraliser la définition du pont brownien pour que ce dernier soit indexé par des classes de fonctions. Soit une classe de fonctions mesurables définies sur à valeurs réelles et une variable aléatoire de loi définies sur un espace de probabilité à valeurs dans . On note le -pont brownien indexé par cette classe de fonctions, c'est-à-dire l'unique processus gaussien centrée dont la fonction de covariance est donnée par

Le pont brownien standard est donc le pont brownien indexé par la classe des fonctions indicatrices

Si le processus empirique indexé par une classe de fonctions converge en loi vers le pont brownien indexé par cette même classe de fonctions, alors cette classe est appelée est une classe de Donsker.

Références[modifier | modifier le code]

  1. (en) R.M. Dudley, Real Analysis and Probability, Cambridge University Press, (ISBN 0-511-02958-6)
  2. Ph. Biane, Relations entre pont et excursion du mouvement Brownien réel, Annals de l'IHP, section B, tome 22, n°1 (1986), p. 1-7 {http://archive.numdam.org/article/AIHPB_1986__22_1_1_0.pdf}