Processus gaussien

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Un processus stochastique X sur un ensemble fini de sites S est dit gaussien si, pour toute partie finie ΛS et toute suite réelle (a) sur Λ, sΛasX(s) est une variable gaussienne.

Posant mΛ et ΣΛ la moyenne et la covariance de X sur Λ, si ΣΛ est inversible, alors XΛ = (Xs,sΛ) admet pour densité (ou vraisemblance) par rapport à la mesure de Lebesgue sur card(Λ) :

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Processus de Gauss