Transformée de Yeo-Johnson
En statistique et en économétrie, la transformée de Yeo-Johnson est une transformation non linéaire qui permet de réduire l’asymétrie et de se rapprocher d'une loi normale.
Définition formelle[modifier | modifier le code]
Formellement, la transformée de Yeo-Johnson s'écrit[1] :
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Sanford Weisberg, « Yeo-Johnson Power Transformations », sur www.stat.umn.edu/arc/, (consulté le )
Bibliographie[modifier | modifier le code]
- (en) In-Kwon Yeo et Richard A. Johnson, « A New Family of Power Transformations to Improve Normality or Symmetry », Biometrika, Oxford University Press, vol. 87, no 4, , p. 954-959 (JSTOR 2673623)