Relative strength index

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Proposé par J. Welles Wilder[1] en 1978, le RSI (Relative Strength Index) est un indicateur avancé d'analyse technique. Utilisé conjointement à l'analyse de la tendance, il a vocation à :

  • repérer la puissance d'un mouvement (indiquer si le mouvement s'essouffle);
  • indiquer si l'on est en situation de sur-achat ou de sur-vente.

Formule de calcul du RSI[modifier | modifier le code]

RSI=100-\frac{100}{1+\frac{H}{B}} , ou autrement écrit: RSI=\frac{H}{H+B}\times{100}

avec :

  • H: Moyenne mobile exponentielle des hausses au cours des n derniers jours.
  • B: Valeur absolue de la moyenne mobile exponentielle des baisses au cours des n derniers jours. (Bien que l'on parle de baisses, B est positif)

La formule de la moyenne mobile exponentielle étant :

MME_{t}=Prix_{t}\times{A}+MME_{t}\times{(1-A)}

avec :

A=\frac{2}{1+n}

Les spécialistes utilisent le plus souvent les RSI sur 9 ou 14 jours.

(Note: il y a plusieurs variantes quant au mode de calcul de H et B: moyenne exponentielle, moyenne arithmétique, ou simple sommation)

Comportement du RSI[modifier | modifier le code]

  • Lorsque le marché est très régulièrement en hausse ou en forte hausse, le RSI tend vers 100.
  • Lorsque le marché est très régulièrement en baisse ou en forte baisse, le RSI tend vers 0.

Règle de décision[modifier | modifier le code]

  • Lorsque le RSI est supérieur à 70 ou 80, le marché est dit suracheté et il est candidat à une correction baissière.
  • Lorsque le RSI est inférieur à 30 ou 20, le marché est dit survendu et il est candidat à une correction à la hausse.

Attention, cela ne veut pas dire acheter ou vendre systématiquement, les points de résistances RSI indiquent des retournements possibles de la valeur. Les divergences de niveaux sur l'indicateur RSI donnent des signaux puissants de retournement de tendance. Par ailleurs les divergences RSI font parties intégrante de nombreuses stratégies de trading et sont souvent très efficaces. Elles traduisent un épuisement des forces en vigueurs et un très probable inversement des cours à court, moyen et long terme en fonction de l'unité de temps utilisée[2].

voir aussi[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. J. Welles Wilder, New Concepts in Technical Trading Systems, ISBN 0-89459-027-8
  2. http://www.forexo.fr/le-rsi-relative-strength-index