Dmitri Kramkov
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Dmitri Olegovitch Kramkov (en russe russe : Дмитрий Олегович Крамков, transcription anglaise Dmitry Kramkov) est un mathématicien russe, spécialiste en mathématiques financières.
Biographie
Kramkov a étudié à l'Institut de physique et de technologie de l'Université de Moscou et a obtenu son doctorat en 1992 à l'Institut de mathématiques Steklov de Moscou, sous la direction d'Albert Chiriaev avec une thèse intitulée« Toward the general theory of filtered statistical experiments »[1]. Il a ensuite travaillé dans le secteur financier, d'abord à Moscou au Alyba Center, puis à Londres chez Tokyo-Mitsubishi International plc, en tant que responsable de la recherche et du développement de produits. En outre, il est professeur de mathématiques financières à l'Université Carnegie-Mellon et il enseigne également partiellement à Oxford.
En 1996, il a reçu le prix de la Société mathématique européenne pour ses travaux fondamentaux en statistiques (par exemple les expériences statistiques filtrées), la théorie des probabilités et les mathématiques financières. Il a notamment donné de nouvelles formules de prix pour des options exotiques basées sur des mouvements browniens géométriques.
Notes et références
- (en) « Dmitry O Kramkov », sur le site du Mathematics Genealogy Project.
Liens externes
- Notice à l'université Carnegie-Mellon
- Laudatio du prix de la Société mathématique européenne
- Liste de publication à l'université Carnegie-Mellon
- Dmitri Olegovitch Kramkov sur mathnet.ru
- Ressources relatives à la recherche :
