Discussion:Processus autorégressif

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est-ce que la méthode d'estimation de vraisemblance conditionnelle ne revient pas exactement au même que la méthode de yule Walker ? Si oui, il serait bon de le préciser.

Normalité de X_t[modifier le code]

On peut voir que $X_{t}$ est le bruit blanc convolé avec le noyau $\varphi ^{k}$ plus une moyenne constante. Si le bruit blanc est gaussien, alors $X_{t}$ est aussi un processus normal. Dans les autres cas, le Théorème de la limite centrale indique que $X_{t}$ sera approximativement normal lorsque $\varphi$ est proche de l'unité .

Ça ce n'est pas vraix!!! Si les \epsilon_t sont i.i.d. et Cauchy, X_t n'est pas normal!!! Albmont (d) 11 septembre 2009 à 18:38 (CEST)[répondre]

problème de définition et d'indices[modifier le code]

Toute la partie sur les équations de Yule-Walker pose un problème. Les $\gamma _{j}$ ne sont définis nulle part, sauf implicitement (il semble que ce soit les coefficients d'autocorrélation), et les indices sont incohérents, à moins, ce qui n'est dit nulle part, que $\gamma _{-j}=\gamma _{j}$ . Tout cela est à revoir, c'est inutilisable sous la forme actuelle.