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Le Wyoming était autrefois habité par plusieurs groupes amérindiens dont les Crows, les Arapahos, les Sioux et les Shoshones, qui furent rencontrés par les explorateurs blancs lorsqu'ils découvrirent la région. Bien que des trappeurs français aient dû s'aventurer dans la partie nord de l'État vers la fin des années 1700, ce fut sans doute John Colter, un membre de l'expédition Lewis et Clark, qui fut le premier Américain blanc à y pénétrer en 1807, mais ses rapports concernant Yellowstone furent à l'époque considérés comme imaginaires. L'explorateur Jim Bridger découvrit South Pass en 1827, qui deviendra par la suite la route suivie par la piste de l'Oregon. En 1850, Bridger localisa aussi ce que l'on appelle aujourd'hui Bridger Pass, qui sera plus tard utilisée par l'Union Pacific en 1868 dans un premier temps et par l'Interstate 80 dans un second temps au XXe siècle. Bien qu'il visitât lui aussi Yellowstone et s'appliquât à transcrire ses découvertes, on considéra que ses écrits ne pouvaient être que des contes.
Après l'arrivée de l'Union Pacific à Cheyenne, devenue capitale de l'État en 1867, la population commença à augmenter dans le Territoire du Wyoming, établi le 25 juillet 1868. Contrairement aux États du Montana, du Dakota du Sud et du Colorado, le Wyoming ne connut jamais d'expansion rapide de la population car on n'y fit pas de découverte majeure d'or ou d'argent. Seul du cuivre fut découvert dans quelques régions de l'État.
Dès que le gouvernement organisa des expéditions vers Yellowstone, les rapports précédents d'hommes comme Colter et Bridger se révélèrent vrais. Cela mena à la création du parc national de Yellowstone qui devint le premier parc national au monde le 1 mars 1872, situé dans la partie la plus au nord-ouest de l'État, avec quelques portions du parc s'étendant sur les états voisins.
Le Wyoming fut admis dans l'Union le 10 juillet 1890. Son nom est un hommage à la vallée du Wyoming de Pennsylvanie, rendue célèbre par le poème Gertrude of Wyoming de Thomas Campbell (écrit en 1809). Ce nom a été suggéré par J. M. Ashbey de l'Ohio.
En 1869, le Wyoming fut le premier État des États-Unis à accorder le droit de vote aux femmes, au moins partiellement, dans le but de rassembler assez de votes pour être admis comme un État. Le Wyoming verra aussi les premières femmes arriver en politique, dans la justice et à la fonction de gouverneur de l'État : Nellie Tayloe Ross le sera en effet en 1925.