Modèle de mélanges gaussiens

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Un modèle de mélange gaussien (usuellement abrégé par l'acronyme anglais GMM pour Gaussian Mixture Model) est un modèle statistique exprimé selon une densité mélange. Il sert usuellement à estimer paramétriquement la distribution de variables aléatoires en les modélisant comme une somme de plusieurs gaussiennes (appelées noyaux). Il s'agit alors de déterminer la variance, la moyenne et l'amplitude de chaque gaussienne. Ces paramètres sont optimisés selon un critère de maximum de vraisemblance pour approcher le plus possible la distribution recherchée. Cette procédure se fait le plus souvent itérativement via l'algorithme espérance-maximisation (EM).

Les modèles de mélange gaussien sont réputés reconstruire de manière particulièrement efficace les données manquantes dans un jeu de données expérimentales.

Deux gaussiennes forment une distribution bimodale


Utilisation en classification automatique[modifier | modifier le code]

Dans les modèles de mélanges, fréquemment utilisés en classification automatique, on considère qu'un échantillon de données suit, non pas une loi de probabilité usuelle, mais une loi dont la fonction de densité est une densité mélange.

Bien que n'importe quelle loi puisse être utilisée, la plus courante est la loi normale dont la fonction de densité est une gaussienne. On parle alors de mélange gaussien.

Le problème classique de la classification automatique est de considérer qu'un échantillon de données provienne d'un nombre de groupes inconnus a priori qu'il faut retrouver. Si en plus, on considère que les lois que suivent les individus sont normales, alors on se place dans le cadre des modèles de mélanges gaussiens.

Par la suite, on notera un échantillon composé de p individus appartenant à (i.e. caractérisés par p variables continues). Dans le cadre des modèles de mélanges, on considère que ces individus appartiennent chacun à un des g (g étant fixé a priori) suivant chacun une loi normale de moyenne et de matrice de variance-covariance . D'autre part, en notant les proportions des différents groupes, le paramètre de chaque loi normale et le paramètre global du mélange, la loi mélange que suit l'échantillon peut s'écrire

avec la loi normale multidimensionnelle paramétrée par .


La densité ci-dessus correspond bien à un mélange de gaussiennes (i.e. un mélanges de plusieurs lois normales), car:

est un vecteur gaussien de dimension et de paramètre .

La principale difficulté de cette approche consiste à déterminer le meilleur paramètre . Pour cela, on cherche habituellement le paramètre qui maximise la vraisemblance, donnée dans ce cas, par

L'estimation des paramètres peut être effectuée au moyen de l'algorithme EM.

Une fois l'estimation effectuée, il s'agit d'attribuer à chaque individu la classe à laquelle il appartient le plus probablement. Pour cela, on utilise la règle d'inversion de Bayes. D'après celle-ci, on a

ce qui se traduit, dans notre cas, par

Il suffit alors d'attribuer chaque individu à la classe pour laquelle la probabilité a posteriori est la plus grande.

Modèles parcimonieux[modifier | modifier le code]

Un problème qu'on peut rencontrer lors de la mise en œuvre des modèles de mélange concerne la taille du vecteur de paramètres à estimer. Dans le cas d'un mélange gaussien de g composantes de dimension p le paramètre est de dimension . La quantité de données nécessaire à une estimation fiable peut alors être trop importante par rapport au coût de leur recueil.

Une solution couramment employée est de déterminer quelles sont, parmi toutes les variables disponibles, celles qui apporteront le plus d'information à l'analyse et d'éliminer les variables ne présentant que peu d'intérêt. Cette technique, très employée dans des problèmes de discrimination l'est moins dans les problèmes de classification.

Une méthode alternative consiste à considérer des modèles dits parcimonieux dans lesquels on contraint le modèle initial de manière à n'estimer qu'un nombre plus restreint de paramètres. Dans le cas gaussien, la paramétrisation synthétique des lois de probabilités grâce à deux ensembles et de paramètres permet des ajouts de contraintes relativement simples. Le plus souvent, ces contraintes ont une signification géométrique en termes de volumes, d'orientation et de forme.

En notant la matrice des valeurs propres de et la matrice de ses vecteurs propres, on peut noter

D'autre part, peut également être décomposée en est un réel et une matrice dont le déterminant vaut 1. En utilisant ces notations, on peut considérer que représente le volume de la classe, la matrice représente sa forme et son orientation.

Il est alors possible d'ajouter des hypothèses sur formes, des volumes ou les orientations des classes :

  • Formes quelconques : En fixant des contraintes d'égalité entre les , les ou les , on peut générer 8 modèles différents. On peut par exemple considérer des volumes et des formes identiques mais orientées différemment, ou encore des formes et orientations identiques avec des volumes différents, etc.
  • Formes diagonales : En considérant que les matrices sont diagonales, on oblige les classes à être alignées sur les axes. Il s'agit en fait de l'hypothèse d'indépendance conditionnelle dans laquelle les variables sont indépendantes entre elles à l'intérieur d'une même classe.
  • Formes sphériques : En fixant , on se place dans le cas ou les classes sont de formes sphériques, c’est-à-dire que les variances de toutes les variables sont égales à l'intérieur d'une même classe.

Propriétés[modifier | modifier le code]

Une combinaison linéaire de mélanges gaussiens indépendants est un mélange gaussien de proportions (produit de kronecker) où les sont les proportions des mélanges impliqués, de moyenne .

Le nombre de composantes du mélange résultant est alors au moins égal au nombre maximum de composantes des mélanges de la combinaison linéaire et strictement plus grand si au moins deux des mélanges impliqués (avec des coefficients non-nuls) ont au moins deux composantes distinctes (de proportions non-nulles)

Liens externes[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]