Ilya Sobol
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Ilya Sobol’
| Naissance | |
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| Formation |
Université d'État de Moscou Faculté de mécanique et de mathématiques de l'université de Moscou (en) |
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Ilya Meïérovitch Sobol’ (Илья Меерович Соболь) est un mathématicien russe né le à Panevėžys (Lithuanie).
Travaux
[modifier | modifier le code]En analyse de sensibilité, il introduit les indices de Sobol’.
En 1967, il introduit les suites de Sobol’ (également nommées suites LPτ ou (t, s) suites en base 2), qui sont des exemples de suites à discrépance faible quasi-aléatoires[1].
Il a également travaillé sur les méthodes de Monte-Carlo[2].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Sobol’,I.M.(1967), "Distribution of points in a cube and approximate evaluation of integrals". Zh. Vych. Mat. Mat. Fiz. 7: 784–802 (en russe); U.S.S.R Comput. Maths. Math. Phys. 7: 86–112 (en anglais).
- article A Primer for the Monte Carlo Method
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) John J. O'Connor et Edmund F. Robertson, « Ilya Sobol », sur MacTutor, université de St Andrews.
