Finance expérimentale
Cet article est une ébauche concernant la finance.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources ().
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ».
En pratique : Quelles sources sont attendues ? Comment ajouter mes sources ?
La finance expérimentale est une branche de l'Économie expérimentale visant à valider ou approfondir des théories financières, par le biais de l'étude de simulations au sein de petits groupes observés, se livrant à des échanges sur un marché informatisé factice.
Ces simulations de micro-marché peuvent porter sur le marché boursier, le marché des changes, le marché à terme, Dans une structure de marché factice prédéterminée, l'expérimentation étudie les comportements et décisions d'un groupe d'investisseurs pour révéler les propriétés d'un marché[1].
L'utilisation la plus fréquente de la finance expérimentale se situe dans le domaine de la finance comportementale.
Histoire[modifier | modifier le code]
En 1996, la publication par des chercheurs de l'Institut de Santa Fe de "Asset Pricing Under Endogenous Expectations in an Artificial Stock Market" marque la création de cette nouvelle branche de la finance[2].
Notes et références[modifier | modifier le code]
- Revue de littérature sur la finance de marché expérimentale, Sébastien Pouget, Université des Sciences Sociales de Toulouse
- (en) Asset Pricing Under Endogenous Expectations in an Artificial Stock Market, W. Brian Arthur, John H. Holland, Blake LeBaron, Richard Palmer, and Paul Tayler, déc 1996
