Critère d'information bayésien

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Le critère d'information bayésien (en anglais bayesian information criterion ; en abrégé BIC) est un critère d'information dérivé du critère d'information d'Akaike proposé par Gideon Schwarz en 1978.

À la différence du critère d'information d'Akaike, la pénalité dépend de la taille de l'échantillon et pas seulement du nombre de paramètres.

Définition[modifier | modifier le code]

Il s'écrit :

avec la vraisemblance du modèle estimée, le nombre d'observations dans l'échantillon et le nombre de paramètres libres du modèle[1].

Sélection du modèle[modifier | modifier le code]

Le modèle qui sera sélectionné est celui qui minimise le critère BIC, soit:

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) Colin Cameron et Pravin Trivedi, Microeconometrics : Methods And Applications, Cambridge University Press, , 1056 p. (ISBN 978-0521848053), p. 278-279

Voir aussi[modifier | modifier le code]