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Hans Föllmer (né le 20 mai 1941 à Heiligenstadt, en Allemagne) est un mathématicien allemand, actuellement professeur émérite à l'Université Humboldt de Berlin[1] [2], professeur invité à l'Université nationale de Singapour, et Andrew D. White Professor- at-Large à l'Université Cornell . Il a reçu la médaille Cantor en 2006[3]. En 2007, il devient docteur honoris causa de l' Université Paris Dauphine [4].
Travaux Hans Föllmer est largement connu pour ses contributions à la théorie des probabilités, à l'analyse stochastique [5] et à la finance mathématique.
En économie mathématique, il a apporté ses premières contributions à la modélisation mathématique des interactions sociales[6].
En finance mathématique, il a apporté des contributions fondamentales à la théorie des mesures de risque [7] et à la couverture des créances contingentes.
Publications
Föllmer, « Random economies with many interacting agents », Journal of Mathematical Economics, vol. 1, no 1, , p. 51–62 (ISSN 0304-4068, DOI 10.1016/0304-4068(74)90035-4) ISSN 0304-4068 .
H. Föllmer, Séminaire de Probabilités XV 1979/80, vol. 850, Springer Berlin Heidelberg, coll. « Lecture Notes in Mathematics », , 143–150 p. (ISBN 978-3-540-10689-0, ISSN 0075-8434, e-ISSN 1617-9692, DOI 10.1007/BFb0088364, lire en ligne), « Calcul d'Ito sans probabilites »
Hans Föllmer, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1362, Springer Berlin Heidelberg, , 101–203 p. (ISBN 978-3-540-50549-5, ISSN 0075-8434, e-ISSN 1617-9692, DOI 10.1007/BFb0086180), « Random fields and diffusion processes »
Föllmer et Schied, « Convex measures of risk and trading constraints », Finance and Stochastics, vol. 6, no 4, , p. 429–447 (ISSN 0949-2984, DOI 10.1007/s007800200072, S2CID 1729029, lire en ligne)
Föllmer et Kabanov, « Optional decomposition and Lagrange multipliers », Finance and Stochastics, vol. 2, no 1, , p. 69–81 (ISSN 0949-2984, e-ISSN 1432-1122, DOI 10.1007/s007800050033, S2CID 13051630, lire en ligne)
Références
- Föllmer et Schied, « Probabilistic aspects of finance », Bernoulli, Bernoulli Society for Mathematical Statistics and Probability, vol. 19, no 4, (ISSN 1350-7265, DOI 10.3150/12-bejsp05, arXiv 1309.7759)
- « Academy of Europe: Föllmer Hans », www.ae-info.org (consulté le )
- (de) « Prof. Hans Föllmer (HU Berlin) erhält die Cantor-Medaille 2006 », Deutsche Mathematiker-Vereinigung (consulté le )
- Hasani et Hoffmann, « Academy of Europe: Föllmer Hans », Academy of Europe (consulté le )
- Hans Föllmer, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1362, Springer Berlin Heidelberg, , 101–203 p. (ISBN 978-3-540-50549-5, ISSN 0075-8434, e-ISSN 1617-9692, DOI 10.1007/BFb0086180), « Random fields and diffusion processes »
- Föllmer, « Random economies with many interacting agents », Journal of Mathematical Economics, vol. 1, no 1, , p. 51–62 (ISSN 0304-4068, DOI 10.1016/0304-4068(74)90035-4)
- Föllmer et Schied, « Convex measures of risk and trading constraints », Finance and Stochastics, vol. 6, no 4, , p. 429–447 (ISSN 0949-2984, DOI 10.1007/s007800200072, S2CID 1729029, lire en ligne)