Hétéroscédasticité

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Distribution des erreurs. Hétéroscédasticité

En statistique, l'on parle d'hétéroscédasticité lorsque les variances des résidus des variables examinées sont différentes. Cette notion provient du grec et est composée du préfixe hétéro- (« autre »), et de skedasê (« dissipation»). Une collection de variables aléatoires est hétéroscédastique s'il y a des sous-populations qui ont des variabilités différentes des autres.

La notion d'hétéroscédasticité s'oppose à celle d'homoscédasticité. Dans le second cas, la variance de l'erreur des variables est constante i.e. . Tandis qu’en cas d'hétéroscédasticité, nous avons peut être différent de pour .

Tests d'hétéroscédasticité[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Article connexe[modifier | modifier le code]

Homoscédasticité

Lien externe[modifier | modifier le code]

Normalité des résidus en fonction des valeurs prédites