Hétéroscédasticité

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : navigation, rechercher
image illustrant les probabilités et la statistique
Cet article est une ébauche concernant les probabilités et la statistique.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion.

Distribution des erreurs. Hétéroscédasticité
Distribution des erreurs. Homoscédasticité

En statistique, l'on parle d'hétéroscédasticité lorsque les variances des variables examinées sont différentes. Cette notion provient du grec et est composée du préfixe hétéro- (« autre »), et de skedasê (« dissipation»). Une collection de variables aléatoires est hétéroscédastique, s'il y a des sous-populations qui ont des variabilités différentes des autres.

La notion d'hétéroscédasticité s'oppose à celle d'homoscédasticité, qui correspond au cas où la variance de l'erreur des variables est constante. Tandis que dans le cas d'homoscédasticité, nous avons Var(εi) = σ2 ∀i, nous avons désormais Var(εi) = σi2, où σi2 peut être différent de σj2, pour i ≠ j.

Tests d'hétéroscédasticité[modifier | modifier le code]

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Article connexe[modifier | modifier le code]

Homoscédasticité

Lien externe[modifier | modifier le code]

Normalité des résidus en fonction des valeurs prédites