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Hélène Grimaud commence à jouer du piano en 1976. Elle étudie avec Jacqueline Courtin au Conservatoire d'Aix-en-Provence. En 1982, elle poursuit ses études musicales avec Pierre Barbizet au Conservatoire de Marseille.

A douze ans, elle est reçue première à l'unanimité au Conservatoire de Paris et entre dans les classes de Jacques Rouvier, György Sándor et Leon Fleisher.

Elle obtient le premier prix de piano trois ans plus tard. La même année, elle enregistre la Sonate n° 2 de Rachmaninov qui lui vaut le Grand Prix du Disque de l'Académie Charles-Cros. Elle poursuit durant deux années les études de troisième cycle réservées aux meilleurs lauréats.