Transformée de Yeo-Johnson

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En statistique et en économétrie, la transformée de Yeo-Johnson est une transformation non-linéaire qui permet de réduire la skewness et de se rapprocher une loi normale.

Définition formelle[modifier | modifier le code]

Formellement, la transformée de Yeo-Johnson s'écrit[1] :

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Sanford Weisberg, « Yeo-Johnson Power Transformations », sur www.stat.umn.edu/arc/ (consulté le 29 septembre 2016)

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • (en) In-Kwon Yeo et Richard A. Johnson, « A New Family of Power Transformations to Improve Normality or Symmetry », Biometrika, Oxford University Press, vol. 87, no 4,‎ , p. 954-959 (JSTOR 2673623)

Article connexe[modifier | modifier le code]