Test de Dickey-Fuller

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Test de Dickey-Fuller
Nature
Nommé en référence à
David Dickey (en), Wayne Fuller (en)Voir et modifier les données sur Wikidata

Le test de Dickey-Fuller ou test de racine unitaire de Dickey-Fuller est un test statistique qui vise à savoir si une série temporelle est stationnaire c'est-à-dire si ses propriétés statistiques (espérance, variance, auto-corrélation) varient ou pas dans le temps et si leur valeur est bien finie.

Conditions du test[modifier | modifier le code]

Procédure du test[modifier | modifier le code]

Autres tests de stationnarité[modifier | modifier le code]

Il existe deux types de test de stationnarité différents : les tests de stationnarité comme le test KPSS pour lesquels l'hypothèse nulle est que la série est stationnaire et les tests de racine unitaire comme le test de Dickey-Fuller, le test augmenté de Dickey-Fuller ou encore le test de Phillips-Perron pour lesquels l'hypothèse nulle est que la série a été générée par un processus présentant une racine unitaire, et donc, qu'elle n'est pas stationnaire.