Spread

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : navigation, rechercher

Spread est un mot anglais utilisé en finance qui désigne de manière générale, l'écart ou le différentiel entre deux taux. Sa définition précise varie en fonction du type de marché sur lequel on se trouve.

Sur tous les marchés[modifier | modifier le code]

  • Le Bid/Ask spread est la différence entre le prix ask et le prix bid. Par exemple sur le marché des changes, si la valeur d'achat (ask) de la parité EUR/USD est 1.5763 et celle de vente (bid) 1.5760 alors le spread est de 0,0003, à savoir 3 pips. Le spread est une mesure de la liquidité du marché. Plus le spread est proche de zéro, plus les transactions sont aisées.
  • Calendar spread
  • Expiry spread

Sur les marchés de taux d'intérêt[modifier | modifier le code]

Sur les marchés optionnels[modifier | modifier le code]