Robustesse (statistiques)
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En statistiques, la robustesse d'un estimateur est sa capacité à ne pas être perturbé par une petite modification dans les données ou dans les paramètres du modèle choisi pour l'estimation.
Notes et références[modifier | modifier le code]
Sources[modifier | modifier le code]
- (en) Ricardo A. Maronna, R. Douglas Martin et Victor J. Yohai; Robust Statistics - Theory and Methods, Wiley Series in Probability and Statistics (2006). (ISBN 9780470010921)
- (fr) Dagnelie P.; Statistique théorique et appliquée. Tome 2 : Inférence statistique à une et à deux dimensions, Paris et Bruxelles (2006), De Boeck et Larcier.
Voir aussi[modifier | modifier le code]
Articles connexes[modifier | modifier le code]
- Biais (statistique)
- Estimateur (statistique)
- Fonction d'influence
- Inférence statistique
- Théorème de Masreliez
- Variance
Liens externes[modifier | modifier le code]
- Estimation robuste cours de l'INSA de Lyon
- Glossaire sur robustesse.
