Régression (statistiques)

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La régression est un ensemble de méthodes statistiques très utilisées pour analyser la relation d'une variable par rapport à une ou plusieurs autres.

Pendant longtemps, la régression d'une variable aléatoire y sur le vecteur de variables aléatoires x désignait la moyenne conditionnelle de y sachant x. Aujourd'hui, le terme de régression désigne tout élément de la distribution conditionnelle de y sachant x considérée comme une fonction de x. On peut par exemple s'intéresser à la moyenne conditionnelle, à la médiane conditionnelle, au mode conditionnel, à la variance conditionnelle[1]...

Le terme « régression » a été introduit par Francis Galton à la suite d'une étude sur la taille des descendants de personnes de grande taille, qui diminue de générations en générations vers une taille moyenne (donc leur taille régresse)[2],[3].

Les principaux modèles de régression[modifier | modifier le code]

Le modèle de régression le plus connu est le modèle de régression linéaire.

Lorsque le modèle n'est pas linéaire, on peut effectuer une régression approchée par des algorithmes itératifs, on parle de régression non linéaire.

Si on s'intéresse au quantile conditionnel de la distribution de la variable aléatoire y sachant le vecteur de variables aléatoires x, on utilise un modèle de régression quantile[4],[5].

Si la variable expliquée est une variable aléatoire binomiale, il est courant d'utiliser une régression logistique ou un modèle probit.

Si la forme fonctionnelle de la régression est inconnue, on peut utiliser un modèle de régression non paramétrique.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

  1. Manski 1991
  2. (en) Robert G. Mogull, Second-Semester Applied Statistics, Kendall/Hunt Publishing Company,‎ (ISBN 0-7575-1181-3), p. 59
  3. Galton 1989
  4. (en) Roger Koenker et G. Bassett, « Regression quantiles », Econometrica,‎ , p. 33-50
  5. (en) Roger Koenker, Quantile Regression, Cambridge University Press,‎