Journal of Finance

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Journal of Finance  
Discipline Finance
Langue Anglais
Publication
Maison d’édition
Période de publication 1946-
Indexation
ISSN (papier) 0022-1082
ISSN (web) 1540-6261
Liens

Le Journal of Finance est une revue académique spécialisée dans la finance publiée par Wiley pour l'American Finance Association. La revue a été créée en 1946. Dans le champ académique de la finance, le Journal of Finance est le journal le plus respecté et le plus influent au monde[1].

Le prix Brattle est un prix annuel décerné aux auteurs des meilleurs articles de recherche en finance d'entreprise publiés dans le Journal of Finance.

Prix Nobel[modifier | modifier le code]

Sept Prix Nobel d'économie ont été remportés grâce à des articles publiés dans le Journal of Finance[2]:

  • Harry Markowitz pour l'article Portfolio Selection (1952)[3],
  • William Sharpe pour l'article Capital Asset Prices: A Theory Of Market Equilibrium Under Conditions Of Risk (1964)[4],
  • William Vickrey pour l'article Counterspeculation, Auctions, And Competitive Sealed Tenders (1961)[5],
  • Eugene Fama pour les articles Efficient capital markets: a review of theory and empirical work (1970)[6], Efficient capital markets: II (1991)[7] et The Cross Section of Expected Stock Returns (1992)[8],
  • Lars Peter Hansen pour l'article Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models (1997)[9],
  • Robert Shiller pour les articles The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency (1981)[10] et Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends (1988)[11],
  • et Richard Thaler pour les articles Does the Stock Market Overreact? (1985)[12], Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality (1987)[13] et Investor Sentiment and the Closed‐End Fund Puzzle (1991)[14].

Plus de 100 articles publiés par le Journal of Finance ont été écrits par des Prix Nobel d'économie[15].

Sources[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Journal Rankings on Finance », sur www.scimagojr.com (consulté le )
  2. (en-US) « Seven Nobel Prizes: JF papers », sur The American Finance Association (consulté le )
  3. (en) Harry Markowitz, « Portfolio Selection* », The Journal of Finance, vol. 7, no 1,‎ , p. 77–91 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1952.tb01525.x, lire en ligne, consulté le )
  4. (en) William F. Sharpe, « Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk* », The Journal of Finance, vol. 19, no 3,‎ , p. 425–442 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x, lire en ligne, consulté le )
  5. (en) William Vickrey, « Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders », The Journal of Finance, vol. 16, no 1,‎ , p. 8–37 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1961.tb02789.x, lire en ligne, consulté le )
  6. (en) Burton G. Malkiel et Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work* », The Journal of Finance, vol. 25, no 2,‎ , p. 383–417 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1970.tb00518.x, lire en ligne, consulté le )
  7. (en) Eugene F. Fama, « Efficient Capital Markets: II », The Journal of Finance, vol. 46, no 5,‎ , p. 1575–1617 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb04636.x, lire en ligne, consulté le )
  8. (en) Eugene F. Fama et Kenneth R. French, « The Cross-Section of Expected Stock Returns », The Journal of Finance, vol. 47, no 2,‎ , p. 427–465 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1992.tb04398.x, lire en ligne, consulté le )
  9. (en) Lars Peter Hansen et Ravi Jagannathan, « Assessing Specification Errors in Stochastic Discount Factor Models », The Journal of Finance, vol. 52, no 2,‎ , p. 557–590 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1997.tb04813.x, lire en ligne, consulté le )
  10. (en) Robert J. Shiller, « The Use of Volatility Measures in Assessing Market Efficiency* », The Journal of Finance, vol. 36, no 2,‎ , p. 291–304 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1981.tb00441.x, lire en ligne, consulté le )
  11. (en) John Y. Campbell et Robert J. Shiller, « Stock Prices, Earnings, and Expected Dividends », The Journal of Finance, vol. 43, no 3,‎ , p. 661–676 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1988.tb04598.x, lire en ligne, consulté le )
  12. (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard Thaler, « Does the Stock Market Overreact? », The Journal of Finance, vol. 40, no 3,‎ , p. 793–805 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1985.tb05004.x, lire en ligne, consulté le )
  13. (en) WERNER F. M. De Bondt et Richard H. Thaler, « Further Evidence On Investor Overreaction and Stock Market Seasonality », The Journal of Finance, vol. 42, no 3,‎ , p. 557–581 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1987.tb04569.x, lire en ligne, consulté le )
  14. (en) Charles M. C. Lee, Andrei Shleifer et Richard H. Thaler, « Investor Sentiment and the Closed-End Fund Puzzle », The Journal of Finance, vol. 46, no 1,‎ , p. 75–109 (ISSN 1540-6261, DOI 10.1111/j.1540-6261.1991.tb03746.x, lire en ligne, consulté le )
  15. https://ideas.repec.org/g/nob-haa.html