Frank J. Fabozzi

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Frank J. Fabozzi

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Frank J. Fabozzi, né en 1948, est un économiste américain, écrivain et investisseur, actuellement professeur de finance à l'EDHEC Business School[1]. Il était auparavant professeur au MIT, à Yale et à Princeton. Il connut en tant qu'auteur de nombreux ouvrages sur la finance, à la fois pratiques et théoriques. Il est rédacteur en chef du Journal of Portfolio Management depuis 1986[2].

Jeunesse et études[modifier | modifier le code]

Il a obtenu une licence (mention magna cum laude) et un master d'économie au City College of New York en 1970. Il a également obtenu un doctorat en économie de la City University of New York en 1972[3]. Il détient le titre d'analyste financier agréé (CFA Charterholder) depuis septembre 1977[4],[5].

Carrière[modifier | modifier le code]

Frank J. Fabozzi est professeur associé de finance à l'Université Hofstra (1971-1980) puis professeur associé d'économie à City University of New York (1980-1982). Il devient ensuite professeur titulaire d'économie à l'Université Fordham (1982-1984), Mitchell Professor of Business and Finance au Lafayette College (1984-1986), professeur invité de finance et de comptabilité à la Sloan School of Management du MIT (1986-1992) et enseignant vacataire (Adjunct Professor) à l'Université Yale (1994-2011) où il est également Becton Fellow entre 2003 et 2011. Entre 2011 et 2015, il est professeur invité en recherche opérationnelle, ingénierie financière et entrepreneuriat à l'Université de Princeton[3].

Frank J. Fabozzi est conseiller scientifique à l'EDHEC Risk Institute depuis 2011[6]. Il est professeur de finance à l'EDHEC depuis 2015[3], et professeur invité à la Stern School of Business de l'Université de New York (NYU) depuis 2019[7].

Le professeur Fabozzi est l'auteur et éditeur de nombreux ouvrages[8] et de plus de 290 articles de recherche[9],[10] sur des sujets liés à la gestion des investissements et à l'économétrie financière. La plupart de ses premières recherches portaient sur les titres à revenu fixe ainsi que sur la gestion de portefeuille financier, en mettant l’accent sur les titres adossés à des créances hypothécaires, ainsi que sur les produits structurés. Il est un co-développeur du modèle Kalotay-Williams-Fabozzi[11], qui est utilisé dans l'évaluation des dérivés de taux d'intérêt.

Bibliographie succincte[modifier | modifier le code]

  • Fabozzi, Frank J .; Modigliani, Franco (2009). Marchés des capitaux: Institutions et instruments : 4e édition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall .
  • Fabozzi, Frank J .; Franco Modigliani; Frank J. Jones (2009). Fondations des marchés et des institutions financières : 4e édition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  • Fabozzi, Frank J. (2009). Marchés obligataires, analyses et stratégies : 7e édition. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
  • Rachev, Svetlozar T ; John SJ Hsu; Biliana Bagasheva; Frank J. Fabozzi (2008). Méthodes bayésiennes en finance . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons .
  • Fabozzi, Frank J .; Vinod Kothari (2008). Introduction à la titrisation . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  • Rachev, Svetlozar T ; Stefan Mittnik ; Frank J. Fabozzi; Sergio M. Focardi; Teo Jasic (2007). Économétrie financière : des bases aux techniques de modélisation avancées . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  • Fabozzi, Frank J .; Petter N. Kolm; Dessislava Pachamanova; Sergio M. Focardi (2007). Optimisation et gestion de portefeuille robustes . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  • Fabozzi, Frank J. (2006). Mathématiques à revenu fixe: Techniques analytiques et statistiques : 4ème édition. New York: NY: Éditions McGraw Hill .
  • Fabozzi, Frank J .; Sergio M. Focardi; Petter N. Kolm (2006). Modélisation financière du marché des actions : du modèle CAPM à la cointégration. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  • Fabozzi, Frank J .; Henry Davis; Moorad Choudhry (2006). Introduction aux financements structurés . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
  • Fabozzi, Frank J .; Harry M. Markowitz, rédacteurs (2002). La théorie et la pratique de la gestion des investissements . Hoboken, NJ: Wiley.
  • Fabozzi, Frank J .; Leibowitz, Martin L., rédacteurs (2007). Analyse de revenu fixe . John Wiley & Sons.

Références[modifier | modifier le code]

  1. ↑ EDHEC-Risk Institute
  2. ↑ « Editor-in-Chief | The Journal of Portfolio Management », sur jpm.pm-research.com (consulté le )
  3. ↑ a b et c « FABOZZI Frank, PhD », sur www.edhec.edu, (consulté le )
  4. ↑ Frank J. Fabozzi Associates
  5. ↑ « cfainstitute.org/community/mem… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).
  6. ↑ https://www.edhec.edu/sites/www.edhec-portail.pprod.net/files/presse/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw%3FID_FICHIER%3D1323873088265
  7. ↑ (en) -Visiting Professor of Finance, « NYU Stern - Frank Fabozzi - Visiting Professor of Finance », sur www.stern.nyu.edu (consulté le )
  8. ↑ frankfabozzi.com/Authored_books
  9. ↑ SSRN page
  10. ↑ 2017 CV
  11. ↑ Kalotay, Williams et Fabozzi, « A Model for Valuing Bonds and Embedded Options », Financial Analysts Journal, CFA Institute Publications, vol. 49, no 3,‎ , p. 35–46 (DOI 10.2469/faj.v49.n3.35, lire en ligne)

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