Arbitrage statistique

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Dans le monde de la finance et de l'investissement, l'arbitrage statistique a deux significations bien distinctes :

  • dans la littérature académique, l'arbitrage statistique est défini par opposition à l'arbitrage déterministe[1] ;
  • dans le domaine de la finance et de la bourse, l'arbitrage statistique fait référence à une catégorie particulière de gestion de fonds de spéculation utilisant des modèles statistiques complexes[2].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) O. Bondarenko, « Statistical Arbitrage and Securities Prices », Review of Financial Studies, vol. 16, no 3,‎ , p. 875–919 (DOI 10.1093/rfs/hhg016)
  2. (en) http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Statistical+Arbitrage