VIX (finance)

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Évolution historique du VIX jusqu'en octobre 2008

Le VIX est un indicateur de volatilité du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cet indice est calculé en faisant la moyenne des volatilités sur les options d'achat (call) et les options de vente (put) sur l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500).

Cet indice permet de mesurer le niveau de peur - c'est pourquoi il est souvent appelé "indice de la peur" - des investisseurs qui est implicitement contenu dans les prix des options. Les options permettent de valoriser le fait d'avoir un choix, or plus l'incertitude est grande plus le choix vaut cher.

Historique[modifier | modifier le code]

De 1990 à 2007, l'indice a dépassé 40 à seulement 3 reprises. Il a alors atteint les valeurs suivantes :

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]