Transformée de Yeo-Johnson
En statistique et en économétrie, la transformée de Yeo-Johnson est une transformation non linéaire qui permet de réduire l’asymétrie et de se rapprocher d'une loi normale.
Définition formelle
[modifier | modifier le code]Formellement, la transformée de Yeo-Johnson s'écrit[1] :
![{\displaystyle \Psi (\lambda ,y)={\begin{cases}((y+1)^{\lambda }-1)/\lambda &{\text{si }}\lambda \neq 0,y\geq 0\\\log(y+1)&{\text{si }}\lambda =0,y\geq 0\\-[(-y+1)^{(2-\lambda )}-1]/(2-\lambda )&{\text{si }}\lambda \neq 2,y<0\\-\log(-y+1)&{\text{si }}\lambda =2,y<0\end{cases}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/0e5f8c9bb3d9be858a4358a995fae8f5cc04a638)
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Sanford Weisberg, « Yeo-Johnson Power Transformations », sur www.stat.umn.edu/arc/, (consulté le )
Bibliographie
[modifier | modifier le code]- (en) In-Kwon Yeo et Richard A. Johnson, « A New Family of Power Transformations to Improve Normality or Symmetry », Biometrika, Oxford University Press, vol. 87, no 4, , p. 954-959 (JSTOR 2673623)
