Test de Fisher

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Page d'aide sur les redirections Pour la loi de probabilité, voir Loi de Fisher.

Le test de Fisher, ou test F, est un test d'hypothèse statistique qui permet de tester l'égalité de deux variances en faisant le rapport des deux variances et en vérifiant que ce rapport ne dépasse pas une certaine valeur théorique que l'on cherche dans la table de Fisher (ou table de Snedecor).

 \mathrm{F} = \frac{\mathrm{S_X}^2}{\mathrm{S_Y}^2}

Remarque : pour le test on place au numérateur la plus grande des deux variances.

Si au contraire on place au numérateur la plus petite des deux, le rapport F peut être exprimé en pourcentage. Par exemple un F de 94 % ou 0,94 signifie que les deux variances sont très proches.

Ce test est utilisé en biologie dans la recherche de QTL.

Si F est plus grand que la valeur théorique, on rejette l'hypothèse d'égalité des deux variances.

Applications[modifier | modifier le code]

Le Test de Chow est une application du test de Fisher pour tester l'égalité des coefficients sur deux populations différentes.

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Source[modifier | modifier le code]

  • [1] Université Paris Descartes, section Tests sur des échantillons gaussiens