TRAMO-SEATS

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TRAMO (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers) et SEATS (Signal Extraction in ARIMA Time Series) sont deux logiciels développés par la Banque d'Espagne, permettant l'analyse des séries temporelles. Ses principales applications sont la prévision, la désaisonnalisation, l'estimation de la tendance-cycle, l'interpolation, la détection et la correction des valeurs aberrantes (outliers) et l'estimation des effets de calendrier[1].

Présentation[modifier | modifier le code]

Le logiciel TRAMO-SEATS est entre autres recommandé par Eurostat pour la correction des variations saisonnières des indicateurs de court terme[2].

TRAMO-SEATS utilise des méthodes de désaisonnalisation paramétriques, celles-ci étant fondées sur des modèles ARIMA saisonniers et des méthodes d’analyse spectrale. Les séries calculées par TRAMO-SEATS n’ont pas tendance à être surcorrigées.

Pour effectuer les corrections, TRAMO-SEATS procède en deux étapes :

  • L’estimation des coefficients saisonniers sera d’autant plus satisfaisante si la série brute n’est pas trop perturbée par l’aléa conjoncturel. C’est pourquoi, dans un premier temps, le module TRAMO détecte les valeurs extrêmes et les perturbations qui conduiraient à fragiliser les estimations des effets de calendrier.
  • Dans un deuxième temps, le module SEATS décompose la série linéarisée selon le modèle choisi par le module TRAMO sous forme d’éléments orthogonaux : la tendance-cycle, la saisonnalité et la composante irrégulière par estimation et décomposition de la densité spectrale du modèle ARIMA.

Historique[modifier | modifier le code]

Le logiciel est le fruit de huit années de travail. Le point de départ de SEATS est un programme de désaisonnalisation mis au point par John Peter Burman à la Banque d'Angleterre. L'Institut universitaire européen de Florence a apporté son soutien pendant les sept années qui ont suivi. Parmi les membres du comité de recherche, on peut citer Edmond Malinvaud et Paul Champsaur. Le développement a été facilité par la collaboration de nombreuses banques centrales et instituts nationaux de statistiques[3].

Utilisation[modifier | modifier le code]

TRAMO-SEATS est utilisé entre autres par la Banque d'Espagne, Eurostat, l'Insee et la Banque de France[4], et dans plus de dix pays[5].

Article connexe[modifier | modifier le code]

Prévision économique

Liens externes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]