Statistique bayésienne

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La statistique bayésienne est une approche statistique fondée sur l'inférence bayésienne. La statistique bayésienne s'oppose à la statistique fréquentiste (ou statistique classique).

En statistique bayésienne :

  • on interprète les probabilités comme un degré de croyance plutôt que comme la fréquence limite d'un phénomène
  • on modélise les paramètres du modèle par des lois de probabilité
  • on fait de l'inférence sur les paramètres à partir de leur distribution de probabilité[1].

Méthode[modifier | modifier le code]

Une analyse bayésienne suppose de choisir une loi de probabilité a priori pour les paramètres du modèle, d'écrire la distribution des données conditionnelle aux paramètres (ie l'équivalent de la fonction de vraisemblance) et enfin de calculer la distribution a posteriori des paramètres à l'aide de loi de Bayes[1].

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. a et b (en) Larry Wasserman, All of Statistics : A Concise Course in Statistical Inference, New York, Springer-Verlag,‎ 2004, 461 p. (ISBN 978-0387402727), p. 176