Régression non paramétrique

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La régression non paramétrique est une forme d'analyse de la régression dans lequel le predicteur ne prend pas de forme prédéterminée, mais est construit selon les informations provenant des données. La régression non paramétrique exige des tailles d'échantillons plus importantes que celles de la régression basée sur des modèles paramétriques parce que les données doivent fournir la structure du modèle ainsi que les estimations du modèle.

Notes et références[modifier | modifier le code]


Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Emmanuel Flachaire et Ibrahim Ahamada, Économétrie Non Paramétrique, Economica, coll. « Corpus Économie »,‎ 1er septembre 2008, 1e éd., 152 p. (ISBN 978-2717856149)